作者ckcck (ckcck)
看板Option
标题Re: [问题] 请教关於选择权算法
时间Mon Aug 11 13:57:47 2008
※ 引述《ckcck (ckcck)》之铭言：
: : 结果出炉 勘开盘真的百点附近
: : 74c 大约不到30 但有板有说看盘涨46
: : 68p 大约不到20
: : 整体一组亏十点 刚刚想了一下
: : 我所计算的theta殖应该是要到今天收盘才对 所以
: : 收盘再来看看吧!
: 收盘涨101点
: 74c +21
: 68p -23
: 虽然感觉误差蛮大 但今天损益确实为正
74c theta-7.029353816 delta 0.392034794
68p theta-2.585748827 delta -0.076518942
total theta -9.6 delta -0.3155
忍受范围 明日收盘 -7.6/ -0.3155 = 30
收涨24点内这个组合都是赚钱的 明日收盘验证之
--
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 60.248.144.8
1F：推 seelove:推!!但TOTAL~THETA 应该是-9.6 容忍区间会变大 08/11 14:05
2F：→ seelove:离到期日越近!THETA 也会变大些 忍受区间又可以再更大些 08/11 14:06
3F：→ seelove:68P+74C~这记得好像是CK的手中部位~祝最终顺利获利罗 08/11 14:08
※ 编辑: ckcck 来自: 60.248.144.8 (08/11 14:10)
4F：→ ckcck:谢谢 已改正 08/11 14:11
5F：→ ckcck:今天波动率下跌 加上期指也下跌 部位获利没问题 08/12 14:01
6F：推 ebird:好棒!! 推一下!! 08/12 14:30