作者poyei (科科)
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標題[問題] 價差的問題？？
時間Tue Sep 9 13:22:01 2008
1. 問題類別:價差
2. 問題描述:
請問
如果市場看空，要做空頭價差的話，
賣權空頭價差 和 買權空頭價差 這2種策略是差在哪邊？？
還有
價差 會像 做單邊單 買方有時間價值流失的問題嗎？
謝謝！！
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.172.54.47
1F：推 mecca:請找本書來看～謝謝 09/09 13:23
2F：推 royaleo:差在順不順;你若要放到結算就不用考慮時間價值問題 09/09 13:29
3F：→ royaleo:找 konyatsukino的文章，他對價差研究的很深 09/09 13:30
4F：推 Faberge:1.一個當閒 一個當莊 2. 比較不會 09/09 14:06
5F：推 ivannnn:越價內的delta絕對值越接近一 ;越價平的時間價值消失越快 09/09 14:58
6F：→ ivannnn:了解的話想一想就知道了 09/09 14:58
7F：推 Faberge:一般來說 分淨支出 淨收入 用來當作買賣方 09/09 15:25
8F：→ Faberge:任一單邊皆可以組漲組跌 作莊作閒會因此對調 09/09 15:25
9F：→ Faberge:作莊保證金固定5000元一口 作閒可以買到大槓桿 09/09 15:28
10F：→ Faberge:兩組以上組合 分鷹式蝶式箱形梯形 每總亦有膩操作部位 09/09 15:30
11F：→ Faberge:建議偶數進入 再用買賣腳解開或追加作變化 09/09 15:31
12F：→ Faberge:可以參考 選擇權玩家 李榮祥 09/09 15:32
13F：→ Faberge:作者已經走了 可惡 書中的公式錯誤誰來幫我更正啊 09/09 15:33
14F：推 royaleo:^^"樓上，保證金不一定是5000元一口~視契約差距而定才對 09/09 16:49
15F：推 newred:呵~是押 李榮祥走了真可惜耶 本來我還有寫email問他問題說 09/09 19:28
16F：推 Faberge:對喔 偶的陰謀被發現了 (逃~~~) 09/10 01:04