作者poyei (科科)
站内Option
标题[问题] 价差的问题？？
时间Tue Sep 9 13:22:01 2008
1. 问题类别:价差
2. 问题描述:
请问
如果市场看空，要做空头价差的话，
卖权空头价差 和 买权空头价差 这2种策略是差在哪边？？
还有
价差 会像 做单边单 买方有时间价值流失的问题吗？
谢谢！！
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.172.54.47
1F：推 mecca:请找本书来看～谢谢 09/09 13:23
2F：推 royaleo:差在顺不顺;你若要放到结算就不用考虑时间价值问题 09/09 13:29
3F：→ royaleo:找 konyatsukino的文章，他对价差研究的很深 09/09 13:30
4F：推 Faberge:1.一个当闲 一个当庄 2. 比较不会 09/09 14:06
5F：推 ivannnn:越价内的delta绝对值越接近一 ;越价平的时间价值消失越快 09/09 14:58
6F：→ ivannnn:了解的话想一想就知道了 09/09 14:58
7F：推 Faberge:一般来说 分净支出 净收入 用来当作买卖方 09/09 15:25
8F：→ Faberge:任一单边皆可以组涨组跌 作庄作闲会因此对调 09/09 15:25
9F：→ Faberge:作庄保证金固定5000元一口 作闲可以买到大杠杆 09/09 15:28
10F：→ Faberge:两组以上组合 分鹰式蝶式箱形梯形 每总亦有腻操作部位 09/09 15:30
11F：→ Faberge:建议偶数进入 再用买卖脚解开或追加作变化 09/09 15:31
12F：→ Faberge:可以参考 选择权玩家 李荣祥 09/09 15:32
13F：→ Faberge:作者已经走了 可恶 书中的公式错误谁来帮我更正啊 09/09 15:33
14F：推 royaleo:^^"楼上，保证金不一定是5000元一口~视契约差距而定才对 09/09 16:49
15F：推 newred:呵~是押 李荣祥走了真可惜耶 本来我还有写email问他问题说 09/09 19:28
16F：推 Faberge:对喔 偶的阴谋被发现了 (逃~~~) 09/10 01:04