作者ahan9008 (棚頂替人哭悲哀)
看板Option
標題Re: [問題] 關於台指期與摩台期的價差套利
時間Mon Oct 20 23:43:46 2008
套利要做一定是要扣掉成本後無風險才可以吧...???
比如說 台指逆價差 2% 摩台逆價差5%
所以說 要放空台指 做多摩台..然後等收斂...??
我不懂...這樣套哪邊的利...
有沒有可能台指漲 摩台跌..??
只要不是連結同一個標的都是無法套利的...
就算是0050 跟台指 也一樣..(都是以結算時來看)
去回想一下...每個月押寶的結算是否摩台也會跟著跳 貼著走...
拉高結算嘎爆你的空單 15分鐘後跌回來..??
提早平倉..?? 那沒收斂怎辦..??
市場上太多人想套利...就算找出套利的機會...也會馬上反應的
你知道我知道獨眼龍也知道...人家有籌碼可以雙賺...
你呢..??
※ 引述《tedinroc (真愛)》之銘言：
: ※ 引述《moveb (black angel)》之銘言：
: : 1. 問題類別:
: : 關於台指期 摩台期價差過大的套利可行性
: : 2. 問題描述:
: : 最近有觀察 台指近 跟 摩台近之間的價差關係
: : （關於摩台近指數
: : 我是用當日的 摩台近 x 大盤收盤指數/摩台指收盤指數 換算成大盤指數）
: : 換算後發現 當台指近 跟 摩台近經換算後的價差 超過或接近百點時
: : 都會有大約至少10%以上的套利空間
: : 想請教一下大家 這樣的套利可行性ok嗎 風險會很大嗎
: : 感謝回答^^
: 的確是有這種套利法，雖然利潤不高，但是不能因此就說這不可行
: 自營也有人做摩台、台指等等的套利為主要策略
: 不過自營交易成本低，量可以做大，所以利潤會出來
: 如果個人的話可能需要先把交易成本降到夠低、本金要大一點
: 最好是能搞出自動化下單套利，要不然套利的機會稍縱即逝，看得到不代表吃得到
: 風險的話，最大的風險就是有時市場不是完全照著固定模式運作的
: 那時賠多少就看你的功力到哪裡了...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.231.19.214
1F：→ ahan9008:不過我也真的想套利 10/20 23:45
2F：→ ahan9008:套利應該是 0050指數型基金 與 其連結標的的股票 10/20 23:46
3F：→ ahan9008:一方超漲一方超跌 那才是套利的藝術 10/20 23:46
4F：→ ahan9008:0050 跟 指數 基本上 都會脫節了 更何況是摩台跟台指 10/20 23:47
5F：推 cobrasgo:我是覺得op和期指有時候會出現套利的空間，不過一下就被 10/20 23:48
※ 編輯: ahan9008 來自: 118.231.19.214 (10/20 23:48)
6F：→ cobrasgo:吃掉了XD 10/20 23:48
7F：→ cobrasgo:沒有程式幫你做的話，還不如專心看盤 10/20 23:48
8F：→ ahan9008:阿不好意思 正好修文 10/20 23:48
9F：→ ahan9008:口氣客氣一點點 不要傷了溫馨的op版和氣 10/20 23:50
10F：→ ebird:跟勒式買方的平倉一樣阿 兩邊都建倉好了 在找時間兩邊平倉 10/20 23:54
11F：→ ebird:利潤已經做好了 就找個緩慢的檔位 一邊平 下一秒在平一邊 10/20 23:55
12F：→ ahan9008:看的準 兩邊賺 看錯兩邊虧 看功力囉..但就不是套利了 10/20 23:55
13F：→ ahan9008:ㄧ定要找100%連動的 否則怎敢梭哈 10/20 23:56
14F：→ ahan9008:其實我也很想找套利的地方 哈哈 10/20 23:56
15F：→ ebird:其實我講的不是套利 應該是摩根的鎖單 當然要有利潤才可以鎖 10/20 23:56
16F：→ ebird:沒利潤 當然就是沒得鎖 指的是摩根盤後電子盤 10/20 23:57
17F：→ ebird:另外 套利是真的有 但是消失的快 我們是小資金不用去想這個 10/20 23:58
18F：→ ebird:過去大台小台選擇權 三邊 都有出現過 價差 還高達10分鐘可套 10/21 00:00
19F：→ ebird:只是買100萬 扣掉手續費 去套那1.5萬 我個人是覺得沒意義 10/21 00:00
20F：→ herochi:幾乎每天開盤都有套利,只是做不做得到.... 10/21 00:14
21F：→ ahan9008:嗯嗯 要套利就要去找太小台跟op 瞬間就跑掉了 要很強 10/21 00:17
22F：→ cchbrian0415:100萬無風險賺1.5萬 意義很大 QQ 10/21 02:44
23F：→ ertip:光是滑價就讓你很難套了 還要交易成本 別想這個比較快 10/21 06:07
24F：→ cchbrian0415:ㄜ...小的是說無風險 原PO文中也有提及 10/21 06:19
25F：→ ertip:這真的是很難套 你要瞬間成交用市價進出 滑價就很痛了 10/21 06:47
26F：→ ertip:套利又要多口同時進出 一口滑一點 加交易成本 出清在來一次 10/21 06:49
27F：→ ertip:我是覺得沒什麼搞頭 10/21 06:50