作者ahan9008 (棚顶替人哭悲哀)
看板Option
标题Re: [问题] 关於台指期与摩台期的价差套利
时间Mon Oct 20 23:43:46 2008
套利要做一定是要扣掉成本後无风险才可以吧...???
比如说 台指逆价差 2% 摩台逆价差5%
所以说 要放空台指 做多摩台..然後等收敛...??
我不懂...这样套哪边的利...
有没有可能台指涨 摩台跌..??
只要不是连结同一个标的都是无法套利的...
就算是0050 跟台指 也一样..(都是以结算时来看)
去回想一下...每个月押宝的结算是否摩台也会跟着跳 贴着走...
拉高结算嘎爆你的空单 15分钟後跌回来..??
提早平仓..?? 那没收敛怎办..??
市场上太多人想套利...就算找出套利的机会...也会马上反应的
你知道我知道独眼龙也知道...人家有筹码可以双赚...
你呢..??
※ 引述《tedinroc (真爱)》之铭言：
: ※ 引述《moveb (black angel)》之铭言：
: : 1. 问题类别:
: : 关於台指期 摩台期价差过大的套利可行性
: : 2. 问题描述:
: : 最近有观察 台指近 跟 摩台近之间的价差关系
: : （关於摩台近指数
: : 我是用当日的 摩台近 x 大盘收盘指数/摩台指收盘指数 换算成大盘指数）
: : 换算後发现 当台指近 跟 摩台近经换算後的价差 超过或接近百点时
: : 都会有大约至少10%以上的套利空间
: : 想请教一下大家 这样的套利可行性ok吗 风险会很大吗
: : 感谢回答^^
: 的确是有这种套利法，虽然利润不高，但是不能因此就说这不可行
: 自营也有人做摩台、台指等等的套利为主要策略
: 不过自营交易成本低，量可以做大，所以利润会出来
: 如果个人的话可能需要先把交易成本降到够低、本金要大一点
: 最好是能搞出自动化下单套利，要不然套利的机会稍纵即逝，看得到不代表吃得到
: 风险的话，最大的风险就是有时市场不是完全照着固定模式运作的
: 那时赔多少就看你的功力到哪里了...
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.231.19.214
1F：→ ahan9008:不过我也真的想套利 10/20 23:45
2F：→ ahan9008:套利应该是 0050指数型基金 与 其连结标的的股票 10/20 23:46
3F：→ ahan9008:一方超涨一方超跌 那才是套利的艺术 10/20 23:46
4F：→ ahan9008:0050 跟 指数 基本上 都会脱节了 更何况是摩台跟台指 10/20 23:47
5F：推 cobrasgo:我是觉得op和期指有时候会出现套利的空间，不过一下就被 10/20 23:48
※ 编辑: ahan9008 来自: 118.231.19.214 (10/20 23:48)
6F：→ cobrasgo:吃掉了XD 10/20 23:48
7F：→ cobrasgo:没有程式帮你做的话，还不如专心看盘 10/20 23:48
8F：→ ahan9008:阿不好意思 正好修文 10/20 23:48
9F：→ ahan9008:口气客气一点点 不要伤了温馨的op版和气 10/20 23:50
10F：→ ebird:跟勒式买方的平仓一样阿 两边都建仓好了 在找时间两边平仓 10/20 23:54
11F：→ ebird:利润已经做好了 就找个缓慢的档位 一边平 下一秒在平一边 10/20 23:55
12F：→ ahan9008:看的准 两边赚 看错两边亏 看功力罗..但就不是套利了 10/20 23:55
13F：→ ahan9008:ㄧ定要找100%连动的 否则怎敢梭哈 10/20 23:56
14F：→ ahan9008:其实我也很想找套利的地方 哈哈 10/20 23:56
15F：→ ebird:其实我讲的不是套利 应该是摩根的锁单 当然要有利润才可以锁 10/20 23:56
16F：→ ebird:没利润 当然就是没得锁 指的是摩根盘後电子盘 10/20 23:57
17F：→ ebird:另外 套利是真的有 但是消失的快 我们是小资金不用去想这个 10/20 23:58
18F：→ ebird:过去大台小台选择权 三边 都有出现过 价差 还高达10分钟可套 10/21 00:00
19F：→ ebird:只是买100万 扣掉手续费 去套那1.5万 我个人是觉得没意义 10/21 00:00
20F：→ herochi:几乎每天开盘都有套利,只是做不做得到.... 10/21 00:14
21F：→ ahan9008:嗯嗯 要套利就要去找太小台跟op 瞬间就跑掉了 要很强 10/21 00:17
22F：→ cchbrian0415:100万无风险赚1.5万 意义很大 QQ 10/21 02:44
23F：→ ertip:光是滑价就让你很难套了 还要交易成本 别想这个比较快 10/21 06:07
24F：→ cchbrian0415:ㄜ...小的是说无风险 原PO文中也有提及 10/21 06:19
25F：→ ertip:这真的是很难套 你要瞬间成交用市价进出 滑价就很痛了 10/21 06:47
26F：→ ertip:套利又要多口同时进出 一口滑一点 加交易成本 出清在来一次 10/21 06:49
27F：→ ertip:我是觉得没什麽搞头 10/21 06:50