作者liton (歐吉桑留學生)
看板Option
標題Re: [問題] 該買個保險嗎?
時間Fri Oct 24 23:01:35 2008
※ 引述《liton (歐吉桑留學生)》之銘言：
: 標題: [問題] 該買個保險嗎?
: 時間: Thu Oct 23 23:23:24 2008
: 2. 問題描述:
: 我手中目前有前幾天空在4850左右的大台
: 今天逆價差擴大到236 覺的有點毛毛的
: 想說最近Call跌超兇的
: 是否適合來規避逆價差縮小的風險呢?
:
: 推 lovebeast:SELL PUT 4400避險 10/23 23:31
: → lovebeast:爆漲小賠或小賺~~爆跌也賺~~盤在這~還是賺 10/23 23:32
: → cobrasgo:拿部份獲利去sp或bc，選一個囉 10/23 23:34
: 推 lovebeast:逆價差過大~就算明天期指跌個100點~也許SELL PUT還賺 10/23 23:34
: → skywinjim:2F打錯吧 爆漲比較賺 暴跌才是賠 有賺也可能 10/24 01:38
: 推 youbest:2F沒打錯 他是給原PO空單加SP的建議 10/24 03:20
: 推 Goodier:今天台指空單跌停 SP4300 290被嘎到400，真是愈避愈險 10/24 16:55
: → Goodier:希望星期一別跌太多，先讓我把PUT平掉 10/24 16:56
: → Goodier:台指跌停鎖死建議買PUT 等收盤再SP 避險，別跟我一樣耍笨 10/24 17:00
昨天晚上看了各位的答覆之後想了一下
以目前大盤還是爆跌的情況下
1.如果Sell Put 4400 很快就會由價外變價內 Gamma相當高
2.Sell Put爆增會吃到下跌的獲利 Sell Put的效果等於是出場
所以今天現貨盤收了之後 BC4700@76 比率是期貨口數的兩倍
考量點如下
1.兩檔價外反正真的很便宜了 4700+76-4579 大概兩百點價外
2.往下再探delta已經很小了
如果真的暴漲 剛好會跑到價內 可以發揮保險效果
以上推論如果有誤 還請指教
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.167.187.59
1F：→ idleidle:BP4700？ BC4700？ 10/24 23:03
※ 編輯: liton 來自: 118.167.187.59 (10/24 23:07)
2F：推 Yuhsien:BC4700沒錯~~ 10/24 23:20
3F：推 piao07:用波動率42來算 開平盤47c大概70 47p大約450 10/24 23:47
4F：→ piao07:我懷疑一但反彈或只跌 put大幅縮水但call卻不漲 10/24 23:48
5F：→ piao07:我還是覺得sell put會比較好 10/24 23:50
6F：→ piao07:會越避越險除非波動率越飆越高 又在結算前提前出場 10/24 23:50
7F：→ piao07:不然有空單 又能賣到很貴的put 應該是好賺的交易阿 10/24 23:53
8F：→ liton:樓上說的情況應該是逆價差收斂 10/24 23:55
9F：推 piao07:跟逆價差收斂有什麼關係 ?? 10/24 23:56
10F：→ piao07:主要是覺得IV太高...真的指數漲了 call也不太漲 10/24 23:57
11F：→ piao07:但put會消氣很快 10/24 23:57
12F：→ liton:這種情況其實還可以承受 那代表現貨盤在盤了 10/24 23:59
13F：→ ebird:空頭市場絕對有強彈的機會 放心 可樂會爆漲 只是要等 10/25 00:01
14F：推 piao07:這種情況大漲的話 call避險的效果就差啦...因為本來太貴 10/25 00:01
15F：→ ebird:5-10倍絕對有機會 還會拉長紅 讓你有機會上車 不是問題 10/25 00:02
16F：→ piao07:5到10倍...那是結算前來賭的吧 現在是不可能 10/25 00:03
17F：→ ebird:恩 沒關係 就等 等三五天不行 再等三五天 一定有 10/25 00:03
18F：→ piao07:而且call從來就沒有因為大跌就比較便宜 10/25 00:03
19F：→ piao07:只有因為波動變高 反而更貴了 10/25 00:04
20F：推 brucelinda:E鳥大，你等到的時候可以偷偷告訴我嗎 讓我上車XXXDDD 10/25 00:04
21F：→ ebird:這個月結算應該有 沒有的話下個月結算100%一定有 要有耐性 10/25 00:04
22F：→ ebird:我要是知道我就發達了啦 10/25 00:05
23F：推 brucelinda:所以看的到吃不到阿XXXDD 應該用喝XD 10/25 00:06
24F：推 gsklee:賭這種反彈是全有全無的豪賭...... 10/25 00:06
25F：→ brucelinda:恩阿 那天漲停前一天進CALL的 不知怎進的XD 10/25 00:07
26F：→ ebird:通常是11點-12點拉起來了收小紅 脫離你的成本後 就可以賭了 10/25 00:08
27F：→ brucelinda:賭之前還要祈禱晚上的美股XXXDDD 10/25 00:08
28F：→ ebird:明天就跳空200%-300% 可樂是這樣用 葡萄也是這樣用 10/25 00:08
29F：→ ebird:有就有 沒有就沒有 輸也不會輸太多 進可攻退可守 10/25 00:09
30F：推 konyatsukino:結算前買20點左右的幾十口,中一次就幾個月不用做了 10/25 00:18
31F：推 brucelinda:沒中也幾個月不用做了 XXXDD 10/25 00:18
32F：→ borriss:這幾個月這種震法 好像也才開過一次樂透... 10/25 00:51
33F：推 forwind:最近好像買put豪賭還比較安全 噗 10/25 10:44