作者liton (欧吉桑留学生)
看板Option
标题Re: [问题] 该买个保险吗?
时间Fri Oct 24 23:01:35 2008
※ 引述《liton (欧吉桑留学生)》之铭言：
: 标题: [问题] 该买个保险吗?
: 时间: Thu Oct 23 23:23:24 2008
: 2. 问题描述:
: 我手中目前有前几天空在4850左右的大台
: 今天逆价差扩大到236 觉的有点毛毛的
: 想说最近Call跌超凶的
: 是否适合来规避逆价差缩小的风险呢?
:
: 推 lovebeast:SELL PUT 4400避险 10/23 23:31
: → lovebeast:爆涨小赔或小赚~~爆跌也赚~~盘在这~还是赚 10/23 23:32
: → cobrasgo:拿部份获利去sp或bc，选一个罗 10/23 23:34
: 推 lovebeast:逆价差过大~就算明天期指跌个100点~也许SELL PUT还赚 10/23 23:34
: → skywinjim:2F打错吧 爆涨比较赚 暴跌才是赔 有赚也可能 10/24 01:38
: 推 youbest:2F没打错 他是给原PO空单加SP的建议 10/24 03:20
: 推 Goodier:今天台指空单跌停 SP4300 290被嘎到400，真是愈避愈险 10/24 16:55
: → Goodier:希望星期一别跌太多，先让我把PUT平掉 10/24 16:56
: → Goodier:台指跌停锁死建议买PUT 等收盘再SP 避险，别跟我一样耍笨 10/24 17:00
昨天晚上看了各位的答覆之後想了一下
以目前大盘还是爆跌的情况下
1.如果Sell Put 4400 很快就会由价外变价内 Gamma相当高
2.Sell Put爆增会吃到下跌的获利 Sell Put的效果等於是出场
所以今天现货盘收了之後 BC4700@76 比率是期货口数的两倍
考量点如下
1.两档价外反正真的很便宜了 4700+76-4579 大概两百点价外
2.往下再探delta已经很小了
如果真的暴涨 刚好会跑到价内 可以发挥保险效果
以上推论如果有误 还请指教
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.167.187.59
1F：→ idleidle:BP4700？ BC4700？ 10/24 23:03
※ 编辑: liton 来自: 118.167.187.59 (10/24 23:07)
2F：推 Yuhsien:BC4700没错~~ 10/24 23:20
3F：推 piao07:用波动率42来算 开平盘47c大概70 47p大约450 10/24 23:47
4F：→ piao07:我怀疑一但反弹或只跌 put大幅缩水但call却不涨 10/24 23:48
5F：→ piao07:我还是觉得sell put会比较好 10/24 23:50
6F：→ piao07:会越避越险除非波动率越飙越高 又在结算前提前出场 10/24 23:50
7F：→ piao07:不然有空单 又能卖到很贵的put 应该是好赚的交易阿 10/24 23:53
8F：→ liton:楼上说的情况应该是逆价差收敛 10/24 23:55
9F：推 piao07:跟逆价差收敛有什麽关系 ?? 10/24 23:56
10F：→ piao07:主要是觉得IV太高...真的指数涨了 call也不太涨 10/24 23:57
11F：→ piao07:但put会消气很快 10/24 23:57
12F：→ liton:这种情况其实还可以承受 那代表现货盘在盘了 10/24 23:59
13F：→ ebird:空头市场绝对有强弹的机会 放心 可乐会爆涨 只是要等 10/25 00:01
14F：推 piao07:这种情况大涨的话 call避险的效果就差啦...因为本来太贵 10/25 00:01
15F：→ ebird:5-10倍绝对有机会 还会拉长红 让你有机会上车 不是问题 10/25 00:02
16F：→ piao07:5到10倍...那是结算前来赌的吧 现在是不可能 10/25 00:03
17F：→ ebird:恩 没关系 就等 等三五天不行 再等三五天 一定有 10/25 00:03
18F：→ piao07:而且call从来就没有因为大跌就比较便宜 10/25 00:03
19F：→ piao07:只有因为波动变高 反而更贵了 10/25 00:04
20F：推 brucelinda:E鸟大，你等到的时候可以偷偷告诉我吗 让我上车XXXDDD 10/25 00:04
21F：→ ebird:这个月结算应该有 没有的话下个月结算100%一定有 要有耐性 10/25 00:04
22F：→ ebird:我要是知道我就发达了啦 10/25 00:05
23F：推 brucelinda:所以看的到吃不到阿XXXDD 应该用喝XD 10/25 00:06
24F：推 gsklee:赌这种反弹是全有全无的豪赌...... 10/25 00:06
25F：→ brucelinda:恩阿 那天涨停前一天进CALL的 不知怎进的XD 10/25 00:07
26F：→ ebird:通常是11点-12点拉起来了收小红 脱离你的成本後 就可以赌了 10/25 00:08
27F：→ brucelinda:赌之前还要祈祷晚上的美股XXXDDD 10/25 00:08
28F：→ ebird:明天就跳空200%-300% 可乐是这样用 葡萄也是这样用 10/25 00:08
29F：→ ebird:有就有 没有就没有 输也不会输太多 进可攻退可守 10/25 00:09
30F：推 konyatsukino:结算前买20点左右的几十口,中一次就几个月不用做了 10/25 00:18
31F：推 brucelinda:没中也几个月不用做了 XXXDD 10/25 00:18
32F：→ borriss:这几个月这种震法 好像也才开过一次乐透... 10/25 00:51
33F：推 forwind:最近好像买put豪赌还比较安全 噗 10/25 10:44