作者jimihsu (j3小)
看板Option
標題[情報] 使用Excel計算隱含波動率
時間Sun Nov 2 00:48:48 2008
http://jerry2007.blogspot.com/2008/11/excel.html
操作選擇權以來一直有個困擾, 就是看盤軟體的隱含波動率計算, 目前軟體的市場價格都
是使用現貨指數.
歐式選擇權, 因無法提前履約, 而期貨又具有價格發現功能.
理論上到期時, 現貨應會向期貨收歛, 故評估選擇權時應該以期貨指數為準而非現貨.
這情況在2008/10/13~2008/10/24臺灣實施下跌3.5%限制時, 尤其嚴重, 對選擇權隱含波動
率的評估會嚴重失真.
網路上找到隱含波動率計算機都是要人工輸入各項參數,
用起來太麻煩, 故自己用 Excel 做了一個, 除自己使用外, 也提供大家參考.
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現在用 excel DDE+康和全都賺看盤, 真是上班族看盤必備聖品啊~~~
我都把字的顏色調成灰色~~~科科~~~
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 220.135.16.82
1F：推 newred:推一下~本來我也想過要寫,可是看盤軟體有..我就懶了XD 11/02 00:51
2F：→ newred:報價的部分可以連結DDE 就可以自動更新了 11/02 00:52
3F：→ jimihsu:我自己用的是連DDE,不過考慮不是每個人都有,就放個Web版 11/02 00:59
4F：推 newred:我印象中好像也可以連結yahoo 只是報價會比較慢一點 11/02 01:04
5F：→ idleidle:推1 下!!!感謝熱心分 享~ 11/02 01:06
6F：推 lostsky93:推推～ 11/02 05:05
7F：推 FERRE:好神奇的軟體,原PO好厲害 11/02 08:47
8F：→ mecca:j3小推 11/02 09:21
9F：推 piggg:感謝分享~ 11/02 10:21
10F：→ tidytidy:推 感謝分享～～ 佛心有好報 ^^ 11/02 10:32
11F：推 max95:有下有推，謝謝分享 11/02 10:34
12F：推 enilec0505:推 11/02 10:57
13F：推 tidytidy:補個推 11/02 11:11
14F：推 wintree:推~ 11/02 13:38
15F：推 ciccio:不下純推 這對很多人應該很有幫助 11/02 15:15
16F：推 koll:有下有推 謝謝分享 11/02 17:40
17F：推 ken0830:感謝分享!! 11/02 19:03
18F：推 michaleeeee:有看有推... 11/02 19:34
19F：推 takuya42:試用看看 謝謝你 11/02 19:50
20F：推 terrykyo:推一下 11/02 20:08
21F：推 Dix123:有下有推 不過還不太會應用XDD 感謝耶!!!!!!!! 11/02 22:43
22F：推 yusf:沒辦法使用巨集耶＠＠ 出現安全性警告 11/02 22:46
23F：→ MIRHOBA:EXCLE>工具>巨集>安全性 更改為中 就可以使用囉 11/02 22:48
24F：推 GuessHeart:推 米羅巴是電腦靚女高手 11/02 22:57
25F：推 tunung:有下有推～ 11/02 23:05
26F：推 topgunguy:有下有推 11/03 08:39
27F：推 Robbit1024:有下有推 11/03 11:08
28F：推 wycc:感謝分享 11/03 11:48
29F：推 rahim:請問你即時資料是怎麼抓的呢? 11/04 00:16
30F：→ jimihsu:抓yahoo報價,要手動更新,如果想寫成自動也不難啦 11/04 00:47
31F：推 VegeBug:有下有推 11/04 08:02