作者jimihsu (j3小)
看板Option
标题[情报] 使用Excel计算隐含波动率
时间Sun Nov 2 00:48:48 2008
http://jerry2007.blogspot.com/2008/11/excel.html
操作选择权以来一直有个困扰, 就是看盘软体的隐含波动率计算, 目前软体的市场价格都
是使用现货指数.
欧式选择权, 因无法提前履约, 而期货又具有价格发现功能.
理论上到期时, 现货应会向期货收歛, 故评估选择权时应该以期货指数为准而非现货.
这情况在2008/10/13~2008/10/24台湾实施下跌3.5%限制时, 尤其严重, 对选择权隐含波动
率的评估会严重失真.
网路上找到隐含波动率计算机都是要人工输入各项参数,
用起来太麻烦, 故自己用 Excel 做了一个, 除自己使用外, 也提供大家参考.
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现在用 excel DDE+康和全都赚看盘, 真是上班族看盘必备圣品啊~~~
我都把字的颜色调成灰色~~~科科~~~
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 220.135.16.82
1F：推 newred:推一下~本来我也想过要写,可是看盘软体有..我就懒了XD 11/02 00:51
2F：→ newred:报价的部分可以连结DDE 就可以自动更新了 11/02 00:52
3F：→ jimihsu:我自己用的是连DDE,不过考虑不是每个人都有,就放个Web版 11/02 00:59
4F：推 newred:我印象中好像也可以连结yahoo 只是报价会比较慢一点 11/02 01:04
5F：→ idleidle:推1 下!!!感谢热心分 享~ 11/02 01:06
6F：推 lostsky93:推推～ 11/02 05:05
7F：推 FERRE:好神奇的软体,原PO好厉害 11/02 08:47
8F：→ mecca:j3小推 11/02 09:21
9F：推 piggg:感谢分享~ 11/02 10:21
10F：→ tidytidy:推 感谢分享～～ 佛心有好报 ^^ 11/02 10:32
11F：推 max95:有下有推，谢谢分享 11/02 10:34
12F：推 enilec0505:推 11/02 10:57
13F：推 tidytidy:补个推 11/02 11:11
14F：推 wintree:推~ 11/02 13:38
15F：推 ciccio:不下纯推 这对很多人应该很有帮助 11/02 15:15
16F：推 koll:有下有推 谢谢分享 11/02 17:40
17F：推 ken0830:感谢分享!! 11/02 19:03
18F：推 michaleeeee:有看有推... 11/02 19:34
19F：推 takuya42:试用看看 谢谢你 11/02 19:50
20F：推 terrykyo:推一下 11/02 20:08
21F：推 Dix123:有下有推 不过还不太会应用XDD 感谢耶!!!!!!!! 11/02 22:43
22F：推 yusf:没办法使用巨集耶＠＠ 出现安全性警告 11/02 22:46
23F：→ MIRHOBA:EXCLE>工具>巨集>安全性 更改为中 就可以使用罗 11/02 22:48
24F：推 GuessHeart:推 米罗巴是电脑靓女高手 11/02 22:57
25F：推 tunung:有下有推～ 11/02 23:05
26F：推 topgunguy:有下有推 11/03 08:39
27F：推 Robbit1024:有下有推 11/03 11:08
28F：推 wycc:感谢分享 11/03 11:48
29F：推 rahim:请问你即时资料是怎麽抓的呢? 11/04 00:16
30F：→ jimihsu:抓yahoo报价,要手动更新,如果想写成自动也不难啦 11/04 00:47
31F：推 VegeBug:有下有推 11/04 08:02