作者tedinroc (真愛86HUB0OOOOOOOOOOOOO)
看板Option
標題Re: [問題] 程式交易回測
時間Sat Nov 22 16:35:19 2008
※ 引述《sweetplus (小九)》之銘言：
: 我最近想做程式交易的績效回測
: 請問有哪個地方或軟體可以提供這樣的功能嗎
現成的專用軟體有
TS、HTS、Wealth-Lab、AmiBroker、MultiCharts...等一大堆
很愛手工打造可以選擇Excel或是自己從頭打造一個程式
不過我個人是建議選擇現成的專用軟體，因為重造輪子是件很...的事
何況自己千辛萬苦造出來的輪子還不一定比較好才麻煩 :P
專用軟體在績效評估上會有許多專業數據可以參考，對程式交易來說很有幫助
如果自己要寫出可以計算這些數據的程式，時間成本很不划算
除非你打算寫套軟體來賣，那倒是沒差 XDDD
: 另外 期貨市場開放 是民國八十七年後的事
: 那可以用大盤的指數來做回測嗎
: 如果可以的話 去哪裡可以找到三十年的大盤指數回測軟體呢
: 希望有好心人士可以告訴我
我建議是做什麼商品就用什麼商品的資料去回測，要做台指就用台指的資料
當然也有一些人只用現貨資料去回測，不過中間績效的差別可能就要自己評估了
如果你覺得台指的歷史資料不夠長的話，可以把前面接上現貨指數的資料
長一點的資料做回測是有比較多運用的空間，需要多長可以自行拿捏
軟體的話，我上面提到的除了HTS沒辦法做你要的30年回測之外，其它軟體都可以
只要有資料可以匯入就行，至於資料怎麼來，就看你要買還是要花時間去找去下載了...
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◆ From: 222.156.198.142
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/22 16:46)
1F：推 cobrasgo:手工打造，就甘心XD 11/22 16:47
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/22 16:53)
2F：→ tedinroc:手工打造，百年傳承~~~ 尊爵、不凡 XDD 11/22 18:20
3F：推 michaleeeee:可以用dde轉其它現有看盤軟體的日線資料吧?? 11/22 18:20
DDE應該只能接即時資料吧 :P
歷史資料要另外想辦法...
4F：推 cobrasgo:手工打造有它有趣的地方啊，像我現在database建好，就可 11/22 18:27
5F：→ cobrasgo:可開始去想要計算哪些東西了，哈 11/22 18:27
手工的確是很有趣啦 XD
有資料的話，用其它軟體應該也可以算很多東西 :P
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/22 18:58)
6F：推 ASKA:手工打造好像沒想像中麻煩... 用autoit就可以了 連下單也通包 11/22 18:55
那回測呢？ XD
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/22 18:58)
7F：推 meltice:歷史資料可以從券商軟體會出文字檔 再匯入回測軟體 11/22 20:44
當然可以啦 XD
問題是正確性跟長度...
8F：推 paperavi:日盛的 HTS 好像找不到這個匯出的選項耶... 11/22 21:34
寫程式就可以了
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/22 21:40)
9F：推 ASKA:autoit要回測應該還是可以 重點是要有歷史資料... 11/23 01:50
10F：→ ASKA:總之重點是要會寫程式... 有沒有語法比較接近C的？ = = 11/23 01:50
考慮一下寫出來的時間成本吧 XD
語法接近C的應該是AmiBroker，也蠻好玩的 :P
其實如果不是要自己從頭打造的話，用專用軟體做程式交易也不用很高的程式功力
基本有一點觀念就行了...
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/23 08:45)
11F：推 meltice:回測要正確唯有使用連續期貨 台灣只有近月期貨 11/23 12:37
12F：→ meltice:回測出來的結果永遠不會是正確的 11/23 12:37
13F：→ meltice:尤其像是農產品之類的只有固定幾個月份有成交量 11/23 12:38
14F：→ meltice:必須要能手動選擇只連接那幾個月份的合約才是真正可用資料 11/23 12:38
15F：→ meltice:很多期貨的成交量也不一定是集中再近月(或最遠月) 11/23 12:39
16F：→ meltice:像有時候台指期也會出現近遠月價差百點以上的狀況 11/23 12:40
17F：→ meltice:我也是用AmiBroker 它與法類似C 可匯入文字檔 有盜版 11/23 12:41
"回測出來的結果永遠不會是正確的"這句話言重了 XD
商品期貨的確會有這類的顧慮，問題是台灣沒有商品期貨啊 :P
要能夠選擇連接合約月份資料的功能，國外期貨會比較需要
另外要手動選擇也太累了，選好資料商的話，連續期貨資料都可以處理得很棒
比自己隨便接好很多，連續期貨資料的連結也是有學問的...
不過以台灣指數期貨的狀況來說，成交量大多都在近月
以近月期貨連接起來的連續期貨資料並沒有到您說的"回測出來的結果永遠不會是正確的"
這麼嚴重，只要自行在程式設定上做適當修正調整即可 :)
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.198.142 (11/23 13:04)
18F：→ powerair:to paperavi:除了技術線圖 可以用右上角的excel匯出不是? 11/23 13:34
19F：推 paperavi:我試過這個選項，HTS 只是啟動 EXCEL 2007， 11/23 15:04
20F：→ paperavi:什麼資料也沒產生 QQ 11/23 15:04
自己在HTS寫程式匯出啊...
※ 編輯: tedinroc 來自: 222.156.207.1 (11/25 12:00)