作者tedinroc (真爱86HUB0OOOOOOOOOOOOO)
看板Option
标题Re: [问题] 程式交易回测
时间Sat Nov 22 16:35:19 2008
※ 引述《sweetplus (小九)》之铭言：
: 我最近想做程式交易的绩效回测
: 请问有哪个地方或软体可以提供这样的功能吗
现成的专用软体有
TS、HTS、Wealth-Lab、AmiBroker、MultiCharts...等一大堆
很爱手工打造可以选择Excel或是自己从头打造一个程式
不过我个人是建议选择现成的专用软体，因为重造轮子是件很...的事
何况自己千辛万苦造出来的轮子还不一定比较好才麻烦 :P
专用软体在绩效评估上会有许多专业数据可以参考，对程式交易来说很有帮助
如果自己要写出可以计算这些数据的程式，时间成本很不划算
除非你打算写套软体来卖，那倒是没差 XDDD
: 另外 期货市场开放 是民国八十七年後的事
: 那可以用大盘的指数来做回测吗
: 如果可以的话 去哪里可以找到三十年的大盘指数回测软体呢
: 希望有好心人士可以告诉我
我建议是做什麽商品就用什麽商品的资料去回测，要做台指就用台指的资料
当然也有一些人只用现货资料去回测，不过中间绩效的差别可能就要自己评估了
如果你觉得台指的历史资料不够长的话，可以把前面接上现货指数的资料
长一点的资料做回测是有比较多运用的空间，需要多长可以自行拿捏
软体的话，我上面提到的除了HTS没办法做你要的30年回测之外，其它软体都可以
只要有资料可以汇入就行，至於资料怎麽来，就看你要买还是要花时间去找去下载了...
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◆ From: 222.156.198.142
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.198.142 (11/22 16:46)
1F：推 cobrasgo:手工打造，就甘心XD 11/22 16:47
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.198.142 (11/22 16:53)
2F：→ tedinroc:手工打造，百年传承~~~ 尊爵、不凡 XDD 11/22 18:20
3F：推 michaleeeee:可以用dde转其它现有看盘软体的日线资料吧?? 11/22 18:20
DDE应该只能接即时资料吧 :P
历史资料要另外想办法...
4F：推 cobrasgo:手工打造有它有趣的地方啊，像我现在database建好，就可 11/22 18:27
5F：→ cobrasgo:可开始去想要计算哪些东西了，哈 11/22 18:27
手工的确是很有趣啦 XD
有资料的话，用其它软体应该也可以算很多东西 :P
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.198.142 (11/22 18:58)
6F：推 ASKA:手工打造好像没想像中麻烦... 用autoit就可以了 连下单也通包 11/22 18:55
那回测呢？ XD
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.198.142 (11/22 18:58)
7F：推 meltice:历史资料可以从券商软体会出文字档 再汇入回测软体 11/22 20:44
当然可以啦 XD
问题是正确性跟长度...
8F：推 paperavi:日盛的 HTS 好像找不到这个汇出的选项耶... 11/22 21:34
写程式就可以了
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.198.142 (11/22 21:40)
9F：推 ASKA:autoit要回测应该还是可以 重点是要有历史资料... 11/23 01:50
10F：→ ASKA:总之重点是要会写程式... 有没有语法比较接近C的？ = = 11/23 01:50
考虑一下写出来的时间成本吧 XD
语法接近C的应该是AmiBroker，也蛮好玩的 :P
其实如果不是要自己从头打造的话，用专用软体做程式交易也不用很高的程式功力
基本有一点观念就行了...
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.198.142 (11/23 08:45)
11F：推 meltice:回测要正确唯有使用连续期货 台湾只有近月期货 11/23 12:37
12F：→ meltice:回测出来的结果永远不会是正确的 11/23 12:37
13F：→ meltice:尤其像是农产品之类的只有固定几个月份有成交量 11/23 12:38
14F：→ meltice:必须要能手动选择只连接那几个月份的合约才是真正可用资料 11/23 12:38
15F：→ meltice:很多期货的成交量也不一定是集中再近月(或最远月) 11/23 12:39
16F：→ meltice:像有时候台指期也会出现近远月价差百点以上的状况 11/23 12:40
17F：→ meltice:我也是用AmiBroker 它与法类似C 可汇入文字档 有盗版 11/23 12:41
"回测出来的结果永远不会是正确的"这句话言重了 XD
商品期货的确会有这类的顾虑，问题是台湾没有商品期货啊 :P
要能够选择连接合约月份资料的功能，国外期货会比较需要
另外要手动选择也太累了，选好资料商的话，连续期货资料都可以处理得很棒
比自己随便接好很多，连续期货资料的连结也是有学问的...
不过以台湾指数期货的状况来说，成交量大多都在近月
以近月期货连接起来的连续期货资料并没有到您说的"回测出来的结果永远不会是正确的"
这麽严重，只要自行在程式设定上做适当修正调整即可 :)
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.198.142 (11/23 13:04)
18F：→ powerair:to paperavi:除了技术线图 可以用右上角的excel汇出不是? 11/23 13:34
19F：推 paperavi:我试过这个选项，HTS 只是启动 EXCEL 2007， 11/23 15:04
20F：→ paperavi:什麽资料也没产生 QQ 11/23 15:04
自己在HTS写程式汇出啊...
※ 编辑: tedinroc 来自: 222.156.207.1 (11/25 12:00)