作者lovekinmen (^^)
看板Option
標題[問題] 新手問題 煩請賜教
時間Wed Dec 31 10:44:36 2008
1. 問題類別:期貨
2. 問題描述:基差的計算
基差的計算公式為 現貨價格-期貨價格
離到期日越近 基差會收斂為0
但我在算 12/17(第三個星期三)的基差
基差=現貨價格
(現貨價格用當天台股指數代入 期貨價格 用 當日結算價帶入)
所以
我懷疑
我期貨價格 是不是 代錯了?
用結算價去算 是正確的嗎? 還是 該用 收盤價 去算?
煩請大大指教
感激不盡^^
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.167.69.135
1F：→ GuessHeart:基差=現貨價格 那期貨價格不就等於○ @@" 12/31 10:46
2F：→ lovekinmen:對押 但到期當天 理論上 不是說 期貨價=現貨價嗎? 12/31 10:50
3F：→ lovekinmen:所以 我的疑問 就是 期貨價格 該看 結算價 or ...? 12/31 10:51
4F：→ GuessHeart:所以應該是基差等於○ 不是期貨等於○ 瞭? 12/31 10:51
5F：推 okwool:現在新制是採用結算日最後30分鐘 12/31 10:52
6F：→ okwool:現貨的每分鐘成交價的簡單平均 12/31 10:52
7F：→ okwool:共26個數字的平均 作為期貨的結算價 12/31 10:52