作者lovekinmen (^^)
看板Option
标题[问题] 新手问题 烦请赐教
时间Wed Dec 31 10:44:36 2008
1. 问题类别:期货
2. 问题描述:基差的计算
基差的计算公式为 现货价格-期货价格
离到期日越近 基差会收敛为0
但我在算 12/17(第三个星期三)的基差
基差=现货价格
(现货价格用当天台股指数代入 期货价格 用 当日结算价带入)
所以
我怀疑
我期货价格 是不是 代错了?
用结算价去算 是正确的吗? 还是 该用 收盘价 去算?
烦请大大指教
感激不尽^^
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.167.69.135
1F：→ GuessHeart:基差=现货价格 那期货价格不就等於○ @@" 12/31 10:46
2F：→ lovekinmen:对押 但到期当天 理论上 不是说 期货价=现货价吗? 12/31 10:50
3F：→ lovekinmen:所以 我的疑问 就是 期货价格 该看 结算价 or ...? 12/31 10:51
4F：→ GuessHeart:所以应该是基差等於○ 不是期货等於○ 了? 12/31 10:51
5F：推 okwool:现在新制是采用结算日最後30分钟 12/31 10:52
6F：→ okwool:现货的每分钟成交价的简单平均 12/31 10:52
7F：→ okwool:共26个数字的平均 作为期货的结算价 12/31 10:52