作者fiftycent (五角)
看板Option
標題[問題] 選擇權價格的問題
時間Mon Jan 12 13:40:28 2009
在下有一個可能很蠢很簡單的問題 可是一直想不透
麻煩有空大大回答了><
"假設A股票股價為50，則下列哪一個以A股票為標的資產的選擇權，其價格最低？"
1) 履約價40買權
2) 履約價50買權
3) 履約價50賣權
4) 履約價55賣權
我自己已經把第一跟第四個選項剔除了，不過剩下的不知道怎麼選= =
有大大知道答案嗎? 還是題目有誤呢?
謝謝
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◆ From: 140.115.205.92
1F：推 dyhsu:c會比較貴一點點 01/12 13:42
2F：→ fiftycent:喔喔先謝謝 不過是為什麼壓@@ 01/12 13:43
3F：→ dyhsu:r>0 01/12 13:44
4F：→ fiftycent:?? 01/12 13:46
5F：→ receivable:2呀!!! PUT-CALL PARITY 01/12 14:07
6F：→ receivable:所以應該是賣權比較便宜 是3 搞錯XD 01/12 14:08
7F：→ fiftycent:只有PUT-CALL PARITY的方式嗎 直覺的話要怎麼想?? 01/12 14:10
8F：→ Bohm:50塊 最多跌50 漲可以漲超過50 01/12 14:16
9F：→ fiftycent:感謝解答的大大 01/12 14:23
10F：推 seelove:用直覺的話 大盤五千 假設上漲下跌機率相同 01/12 16:40
11F：→ seelove:漲到五千五 跟跌到四千五~都是漲跌10%~但乘數效果漲會較快 01/12 16:41
12F：→ seelove:所以C值錢~~ 不過用PARITY的資產組合角度想 還是正統點 01/12 16:42
13F：→ unicotexalex:應該是C最便宜吧?? 01/12 16:49
14F：→ unicotexalex:喔喔看錯了 01/12 16:49