作者fiftycent (五角)
看板Option
标题[问题] 选择权价格的问题
时间Mon Jan 12 13:40:28 2009
在下有一个可能很蠢很简单的问题 可是一直想不透
麻烦有空大大回答了><
"假设A股票股价为50，则下列哪一个以A股票为标的资产的选择权，其价格最低？"
1) 履约价40买权
2) 履约价50买权
3) 履约价50卖权
4) 履约价55卖权
我自己已经把第一跟第四个选项剔除了，不过剩下的不知道怎麽选= =
有大大知道答案吗? 还是题目有误呢?
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.205.92
1F：推 dyhsu:c会比较贵一点点 01/12 13:42
2F：→ fiftycent:喔喔先谢谢 不过是为什麽压@@ 01/12 13:43
3F：→ dyhsu:r>0 01/12 13:44
4F：→ fiftycent:?? 01/12 13:46
5F：→ receivable:2呀!!! PUT-CALL PARITY 01/12 14:07
6F：→ receivable:所以应该是卖权比较便宜 是3 搞错XD 01/12 14:08
7F：→ fiftycent:只有PUT-CALL PARITY的方式吗 直觉的话要怎麽想?? 01/12 14:10
8F：→ Bohm:50块 最多跌50 涨可以涨超过50 01/12 14:16
9F：→ fiftycent:感谢解答的大大 01/12 14:23
10F：推 seelove:用直觉的话 大盘五千 假设上涨下跌机率相同 01/12 16:40
11F：→ seelove:涨到五千五 跟跌到四千五~都是涨跌10%~但乘数效果涨会较快 01/12 16:41
12F：→ seelove:所以C值钱~~ 不过用PARITY的资产组合角度想 还是正统点 01/12 16:42
13F：→ unicotexalex:应该是C最便宜吧?? 01/12 16:49
14F：→ unicotexalex:喔喔看错了 01/12 16:49