作者window13 (藍)
看板Option
標題[問題] 價平call put兩個比較..
時間Tue Jan 13 19:54:43 2009
在C-P = S-Ke^-rt的公式下....
價平的call 跟 put的大小關係
謝謝..我找了課本找不到Orz
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.175.63
1F：推 seelove:你已經找到了 01/13 20:01
2F：→ window13:我知道是那個公式..但是我算到最後是c比較大.是對的嗎? 01/13 20:03
3F：推 coolber:價平下CALL比PUT貴~~~~~~~~~~ 01/13 20:03
4F：→ coolber:不用公式的想法就是 CALL獲利無限損失有限 PUT獲利有限 01/13 20:04
5F：→ coolber:SO 小弟認為CALL比較貴~ 01/13 20:05
6F：→ window13:好主意!!!感謝... 01/13 20:05
7F：→ window13:我的算法是c+s=p+ke^-rt 算到最後是c+s=P 但是s會固定嗎? 01/13 21:01
8F：→ window13:s是現貨價..但是p跟c的現貨不是一樣的嗎Orz 01/13 21:01
9F：→ dreambreaken:我記得有些書上有證明不是嗎?不過跟實務比起來... 01/13 21:04
10F：→ dreambreaken:這些都是垃圾 01/13 21:04
11F：→ dianna72:看書不會讓你賺錢 結束 01/13 21:09
12F：推 cubila0714:設K為0的話 移項後是c-s=P吧 01/13 21:26
13F：→ hankevin:CALL獲利無限損失有限 PUT獲利有限 這句話不對吧! 01/13 21:30
14F：→ hankevin:應該是買方獲利無限損失有限 賣方則相反才對吧! 01/13 21:31
15F：推 ttai:我想他的意思是 當指數跌到0 PUT獲利也就不會再增加了 01/13 21:48
16F：→ dianna72:這是什麼解釋.... 01/13 21:50
17F：→ hankevin:指數跌到0?!?! 要所有上市櫃股價都變0 這......... 01/13 22:05
18F：→ hankevin:我沒去研究那個公式 但就我個人看法而言 這沒啥好爭的! 01/13 22:10
19F：→ hankevin:端看目前是看多的人或看空的人哪邊比較多而定 01/13 22:10
20F：→ dianna72:方向對就會賺 錯了就會賠 跟pc有沒有限的比較完全無關 01/13 22:13
21F：→ hankevin:就權利金價值而言 權利金=時間價值+履約價值 當價平時 無 01/13 22:13
22F：→ hankevin:論C或P 履約價值都是0:但在同一時點 理論上時間價值也應 01/13 22:15
23F：→ hankevin:該一樣才對 因此實務上會不同 就看多空力道買盤的追價意 01/13 22:16
24F：→ hankevin:願而定了! 01/13 22:16
25F：→ seelove:不都說價平了~哪來的K=0 01/13 22:52
26F：推 andypeng:c+k^-et = s+p 01/14 00:02
27F：→ andypeng:當k=s時.....c比較大 01/14 00:03
28F：→ yuekun:C比較大的關係不是獲利無限 錯的 是因為期貨在風險平賭下 01/14 16:04
29F：→ yuekun:的成長率是利率 所以K要折現回來 01/14 16:06