作者window13 (蓝)
看板Option
标题[问题] 价平call put两个比较..
时间Tue Jan 13 19:54:43 2009
在C-P = S-Ke^-rt的公式下....
价平的call 跟 put的大小关系
谢谢..我找了课本找不到Orz
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.112.175.63
1F：推 seelove:你已经找到了 01/13 20:01
2F：→ window13:我知道是那个公式..但是我算到最後是c比较大.是对的吗? 01/13 20:03
3F：推 coolber:价平下CALL比PUT贵~~~~~~~~~~ 01/13 20:03
4F：→ coolber:不用公式的想法就是 CALL获利无限损失有限 PUT获利有限 01/13 20:04
5F：→ coolber:SO 小弟认为CALL比较贵~ 01/13 20:05
6F：→ window13:好主意!!!感谢... 01/13 20:05
7F：→ window13:我的算法是c+s=p+ke^-rt 算到最後是c+s=P 但是s会固定吗? 01/13 21:01
8F：→ window13:s是现货价..但是p跟c的现货不是一样的吗Orz 01/13 21:01
9F：→ dreambreaken:我记得有些书上有证明不是吗?不过跟实务比起来... 01/13 21:04
10F：→ dreambreaken:这些都是垃圾 01/13 21:04
11F：→ dianna72:看书不会让你赚钱 结束 01/13 21:09
12F：推 cubila0714:设K为0的话 移项後是c-s=P吧 01/13 21:26
13F：→ hankevin:CALL获利无限损失有限 PUT获利有限 这句话不对吧! 01/13 21:30
14F：→ hankevin:应该是买方获利无限损失有限 卖方则相反才对吧! 01/13 21:31
15F：推 ttai:我想他的意思是 当指数跌到0 PUT获利也就不会再增加了 01/13 21:48
16F：→ dianna72:这是什麽解释.... 01/13 21:50
17F：→ hankevin:指数跌到0?!?! 要所有上市柜股价都变0 这......... 01/13 22:05
18F：→ hankevin:我没去研究那个公式 但就我个人看法而言 这没啥好争的! 01/13 22:10
19F：→ hankevin:端看目前是看多的人或看空的人哪边比较多而定 01/13 22:10
20F：→ dianna72:方向对就会赚 错了就会赔 跟pc有没有限的比较完全无关 01/13 22:13
21F：→ hankevin:就权利金价值而言 权利金=时间价值+履约价值 当价平时 无 01/13 22:13
22F：→ hankevin:论C或P 履约价值都是0:但在同一时点 理论上时间价值也应 01/13 22:15
23F：→ hankevin:该一样才对 因此实务上会不同 就看多空力道买盘的追价意 01/13 22:16
24F：→ hankevin:愿而定了! 01/13 22:16
25F：→ seelove:不都说价平了~哪来的K=0 01/13 22:52
26F：推 andypeng:c+k^-et = s+p 01/14 00:02
27F：→ andypeng:当k=s时.....c比较大 01/14 00:03
28F：→ yuekun:C比较大的关系不是获利无限 错的 是因为期货在风险平赌下 01/14 16:04
29F：→ yuekun:的成长率是利率 所以K要折现回来 01/14 16:06