作者thrash (我愛寶寶丁)
看板Option
標題[心得] 奇特的當沖交易策略
時間Thu Jan 15 23:13:31 2009
這是在「幽靈的禮物」一書中提到某個獨特的當沖交易員所使用的操作策略。
操作的方式是在交易一開始就壓滿全部倉位，然後分批出貨。
我對他的操作方式解釋如下：
以作多為例，假設有10口大台指的本金，在判斷盤勢方向之後就10口全壓
，此時若方向與自己的想法相同時，將部位分配為40% 30% 20% 10%
在上漲10個tick之後先出1口，獲利＋10
漲20點出2口，獲利＋40
漲30點出3口，獲利＋90
漲40點出剩下的4口，獲利＋160
在不計交易成本的情況下共獲利300點
是採取由小到大慢慢出清賺錢部位的操作策略
若盤勢與自己的判斷方向相反則：
下跌10點出4口，損失－40
下跌20點時出3口，損失－60
跌30點出2口，損失－60
再下跌到40點時把剩下的1口出掉，損失－40
在不計交易成本的情況下共損失150點
控制損失的方法是由大到小遞減賠錢的倉位
但也許這樣的操作法會遇到一個困難：逆向的快市。
只要碰上一次就會承受立即性的巨大損失
所以我認為必須稍微調整一下策略：當下單後遇到嚴重的反向市場，
就應該不計代價立即出清所有倉位。
套一句索羅斯的話：不論在任何情況，活下來才是最重要的
，只要保有資本，假以時日一定可以重新再起。
所以一定要忍痛～畢竟沒有什麼策略是絕對不敗的。
相反的，只要碰到順向快市，那就薛海啦～
據說當名交易員是個相當成功的當沖交易者。
大家參考看看囉～
但請記得一定要當沖，不要留倉，不然遇上像今天這樣的跳空，
那反向的人就會瞬間自爆啦～
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◆ From: 61.229.44.17
1F：推 ASKA:大概要寫程式下比較有機會... 人工key單太慢 01/15 23:17
2F：推 vvanch:一定要留倉的呀 ! 人是英雄錢是膽 01/15 23:21
3F：推 okwool:先不論行不行的通 這策略真的很特別 沒聽過 推一個 01/15 23:25
4F：推 bigpolaris:這策略基金有人提出過 不過沒聽人用在期貨上 01/15 23:26
5F：→ thrash:以前我自己就是有膽到了一整個暴虎馮河的境界... 01/15 23:27
6F：推 brucel3:幽靈的禮物我怎都看不太懂 好深奧 不過還是覺得是本好書 01/15 23:32
7F：→ dreambreaken:那作者說了當沖跟波段單資金不同，如果你只拿一成做 01/15 23:33
8F：→ dreambreaken:波段，又怎麼會自爆呢?他所說的當沖全壓，我還是覺得 01/15 23:34
9F：→ dreambreaken:太衝了，槓桿不只放大損益，也會放大情緒 01/15 23:34
10F：→ wave1et:違反規則1，用規則1修改吧~ 01/16 00:49
11F：→ GuessHeart:這篇的標題分類沒有錯吧= = 01/16 00:50
12F：→ playdoom:你忽略了滑價 跟上下波動 行情不是一個斜率.... 01/16 01:04