作者thrash (我爱宝宝丁)
看板Option
标题[心得] 奇特的当冲交易策略
时间Thu Jan 15 23:13:31 2009
这是在「幽灵的礼物」一书中提到某个独特的当冲交易员所使用的操作策略。
操作的方式是在交易一开始就压满全部仓位，然後分批出货。
我对他的操作方式解释如下：
以作多为例，假设有10口大台指的本金，在判断盘势方向之後就10口全压
，此时若方向与自己的想法相同时，将部位分配为40% 30% 20% 10%
在上涨10个tick之後先出1口，获利＋10
涨20点出2口，获利＋40
涨30点出3口，获利＋90
涨40点出剩下的4口，获利＋160
在不计交易成本的情况下共获利300点
是采取由小到大慢慢出清赚钱部位的操作策略
若盘势与自己的判断方向相反则：
下跌10点出4口，损失－40
下跌20点时出3口，损失－60
跌30点出2口，损失－60
再下跌到40点时把剩下的1口出掉，损失－40
在不计交易成本的情况下共损失150点
控制损失的方法是由大到小递减赔钱的仓位
但也许这样的操作法会遇到一个困难：逆向的快市。
只要碰上一次就会承受立即性的巨大损失
所以我认为必须稍微调整一下策略：当下单後遇到严重的反向市场，
就应该不计代价立即出清所有仓位。
套一句索罗斯的话：不论在任何情况，活下来才是最重要的
，只要保有资本，假以时日一定可以重新再起。
所以一定要忍痛～毕竟没有什麽策略是绝对不败的。
相反的，只要碰到顺向快市，那就薛海啦～
据说当名交易员是个相当成功的当冲交易者。
大家参考看看罗～
但请记得一定要当冲，不要留仓，不然遇上像今天这样的跳空，
那反向的人就会瞬间自爆啦～
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 61.229.44.17
1F：推 ASKA:大概要写程式下比较有机会... 人工key单太慢 01/15 23:17
2F：推 vvanch:一定要留仓的呀 ! 人是英雄钱是胆 01/15 23:21
3F：推 okwool:先不论行不行的通 这策略真的很特别 没听过 推一个 01/15 23:25
4F：推 bigpolaris:这策略基金有人提出过 不过没听人用在期货上 01/15 23:26
5F：→ thrash:以前我自己就是有胆到了一整个暴虎冯河的境界... 01/15 23:27
6F：推 brucel3:幽灵的礼物我怎都看不太懂 好深奥 不过还是觉得是本好书 01/15 23:32
7F：→ dreambreaken:那作者说了当冲跟波段单资金不同，如果你只拿一成做 01/15 23:33
8F：→ dreambreaken:波段，又怎麽会自爆呢?他所说的当冲全压，我还是觉得 01/15 23:34
9F：→ dreambreaken:太冲了，杠杆不只放大损益，也会放大情绪 01/15 23:34
10F：→ wave1et:违反规则1，用规则1修改吧~ 01/16 00:49
11F：→ GuessHeart:这篇的标题分类没有错吧= = 01/16 00:50
12F：→ playdoom:你忽略了滑价 跟上下波动 行情不是一个斜率.... 01/16 01:04