作者kitty7788 (78778777788)
看板Option
標題[問題] 換月的價差問題
時間Wed Feb 18 09:52:44 2009
※ [本文轉錄自 Trading 看板]
作者: kitty7788 (78778777788) 看板: Trading
標題: [問題] 換月的價差問題
時間: Wed Feb 18 09:52:19 2009
大家做程式交易測試應該都是用連續月的歷史資料吧, 也就是把最近月連接起來,
這樣遇到換月不就會出現價差, 測出來的交易結果應該就會有失真的現象
例如今天是二月期貨最後交易日, 但二月三月價差三月比二月低了70點左右,
假設你是空單在倉, 換倉後其實這70點根本沒賺到, 但是歷史資料會直接假
定台指跌了70點, 所以這筆獲利比實際上多了70點, 這不就高估了獲利結果!
又假設你有多單在倉, 出場價是當台指往下跌破4400, 目前二月最低並沒有跌破
4400, 但換倉後, 三月價格一直在4400以下, 如果做歷史測試, 一換月馬上多單
就平倉了, 這又是一個盲點
不知道大家怎麼看待連續歷史資料測試的這個盲點?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.2.172
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.137.2.172
1F：推 visualbbs:寫個換倉的程式不就得了 02/18 09:57
2F：→ ttai:依舊還是有換倉成本的問題囉 回測時要看的是這隻程式獲利的 02/18 09:59
3F：→ ttai:連續性 我覺得不同的程式在回測時都會遇到轉倉問題 所以好的 02/18 09:59
4F：→ ttai:程式 會做對方向 績效不好的程式會做錯方向 優劣立分Y 02/18 10:00
5F：→ kitty7788:HTS或是TS要怎麼寫換倉程式?? 02/18 10:07
6F：推 yuting0103:雖然沒經過驗證, 但我相信這種價差不會有太大影響 02/18 10:15
7F：→ kpwada:價差跟訊號無關就沒差 換月跟訊號有關就有差 所以價差無關 02/18 10:28
8F：→ kpwada:那你就跟以前賺的時候 換月一樣繼續做然後賺 就對了 02/18 10:29
9F：推 ttai:換倉應該是自動下單機要做的 目前我有一個程式開發到無人值守 02/18 10:40
10F：→ ttai:再來就是要能夠自動換倉 02/18 10:41
11F：推 visualbbs:假如遇到結算日，當日收盤平倉，隔日開盤買進 02/18 11:13
12F：→ visualbbs:要寫不難 別怕麻煩 畢竟回測還是寫實重要 02/18 11:14
13F：推 ttai:我的想法是 可以設定換倉成本 如果換倉成本小於自己設定的值 02/18 11:37
14F：→ ttai:下單機等有訊號發生的時候 就自動進行換倉 不然就是最後這幾 02/18 11:38
15F：→ ttai:天 再依照自己需求進行換倉 以2月份為例 前幾天換倉成本就有 02/18 11:39
16F：→ ttai:收斂到30點左右 如果有長線波段單 就還蠻適合換倉的 02/18 11:40
17F：推 Boyzone:換倉可能多賺也可能多賠 02/18 11:49
18F：推 visualbbs:他的問題應該不是要不要換倉，而是怎麼在回測上考慮換倉 02/18 13:19
19F：推 Rudy:回測程式真的要自己寫比較好，我的回測連開盤跳空都給他刪掉 02/18 16:02