作者kitty7788 (78778777788)
看板Option
标题[问题] 换月的价差问题
时间Wed Feb 18 09:52:44 2009
※ [本文转录自 Trading 看板]
作者: kitty7788 (78778777788) 看板: Trading
标题: [问题] 换月的价差问题
时间: Wed Feb 18 09:52:19 2009
大家做程式交易测试应该都是用连续月的历史资料吧, 也就是把最近月连接起来,
这样遇到换月不就会出现价差, 测出来的交易结果应该就会有失真的现象
例如今天是二月期货最後交易日, 但二月三月价差三月比二月低了70点左右,
假设你是空单在仓, 换仓後其实这70点根本没赚到, 但是历史资料会直接假
定台指跌了70点, 所以这笔获利比实际上多了70点, 这不就高估了获利结果!
又假设你有多单在仓, 出场价是当台指往下跌破4400, 目前二月最低并没有跌破
4400, 但换仓後, 三月价格一直在4400以下, 如果做历史测试, 一换月马上多单
就平仓了, 这又是一个盲点
不知道大家怎麽看待连续历史资料测试的这个盲点?
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1F：推 visualbbs:写个换仓的程式不就得了 02/18 09:57
2F：→ ttai:依旧还是有换仓成本的问题罗 回测时要看的是这只程式获利的 02/18 09:59
3F：→ ttai:连续性 我觉得不同的程式在回测时都会遇到转仓问题 所以好的 02/18 09:59
4F：→ ttai:程式 会做对方向 绩效不好的程式会做错方向 优劣立分Y 02/18 10:00
5F：→ kitty7788:HTS或是TS要怎麽写换仓程式?? 02/18 10:07
6F：推 yuting0103:虽然没经过验证, 但我相信这种价差不会有太大影响 02/18 10:15
7F：→ kpwada:价差跟讯号无关就没差 换月跟讯号有关就有差 所以价差无关 02/18 10:28
8F：→ kpwada:那你就跟以前赚的时候 换月一样继续做然後赚 就对了 02/18 10:29
9F：推 ttai:换仓应该是自动下单机要做的 目前我有一个程式开发到无人值守 02/18 10:40
10F：→ ttai:再来就是要能够自动换仓 02/18 10:41
11F：推 visualbbs:假如遇到结算日，当日收盘平仓，隔日开盘买进 02/18 11:13
12F：→ visualbbs:要写不难 别怕麻烦 毕竟回测还是写实重要 02/18 11:14
13F：推 ttai:我的想法是 可以设定换仓成本 如果换仓成本小於自己设定的值 02/18 11:37
14F：→ ttai:下单机等有讯号发生的时候 就自动进行换仓 不然就是最後这几 02/18 11:38
15F：→ ttai:天 再依照自己需求进行换仓 以2月份为例 前几天换仓成本就有 02/18 11:39
16F：→ ttai:收敛到30点左右 如果有长线波段单 就还蛮适合换仓的 02/18 11:40
17F：推 Boyzone:换仓可能多赚也可能多赔 02/18 11:49
18F：推 visualbbs:他的问题应该不是要不要换仓，而是怎麽在回测上考虑换仓 02/18 13:19
19F：推 Rudy:回测程式真的要自己写比较好，我的回测连开盘跳空都给他删掉 02/18 16:02