作者piao07 ()
看板Option
標題Re: [問題] 請教吳金潮老師的操作理念
時間Fri Feb 20 00:32:56 2009
※ 引述《mizizu (上天的恩賜)》之銘言：
: 推 yuekun:IV的英文你去查一下好不好 02/19 23:09
: 推 piao07:IV就隱含波動度implied volatility阿... 02/19 23:12
: → yuekun:那期交所的波動率 期交所有跟你說那是IV嗎？ 02/19 23:13
: → yuekun:期交所公佈的不是IV 我有101%的信心 多出來的1%是你給我的 02/19 23:18
: 推 yuekun:IV是用Option反推出來的 期交所的是用Future直接推出來的 02/19 23:25
http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_0123-1.doc
所謂波動率指數(VIX，Volatility Index) 為美國芝加哥選擇權交易所(CBOE)於1993年
所推出，其利用S&P 100股價指數
選擇權市價反推算而得的
隱含波動率計算得之
而臺指選擇權波動率指數即是藉由CBOE編製VIX指數的方法
下文的問題二還有很長的例子
請問一下小弟哪裡有看錯嗎
即使期交所公佈的名稱是VIX 還是由隱含波動率計算得的
( 近月及次近月接近價平的選擇權波動率所構成的 依貢獻度 )
而且也沒見到哪裡有說期交所從Future直接推出來...
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.205.25
※ 編輯: piao07 來自: 140.115.205.25 (02/20 00:46)
1F：→ yuekun:很不幸的 我不能推你 因為現在的波動率 的確不是用隱含波動 02/20 16:12
2F：→ yuekun:率推算 你可以把整篇文章看完嗎 你那是舊的方法 還說你是 02/20 16:14
3F：→ yuekun:實務咧 02/20 16:15
4F：→ yuekun:實務在哪裡？？？ 02/20 16:15
5F：→ yuekun:CBOE於2003年9月22日以更為先進且公式較為精簡之計算方法 02/20 16:17
6F：→ yuekun:就是現在常用的VIX 我想請問你 這條公式是正推還是倒推? 02/20 16:17
7F：→ yuekun:為什麼現在普遍採用的方法 要拋棄採用隱含波幅的計算？ 02/20 16:18