作者piao07 ()
看板Option
标题Re: [问题] 请教吴金潮老师的操作理念
时间Fri Feb 20 00:32:56 2009
※ 引述《mizizu (上天的恩赐)》之铭言：
: 推 yuekun:IV的英文你去查一下好不好 02/19 23:09
: 推 piao07:IV就隐含波动度implied volatility阿... 02/19 23:12
: → yuekun:那期交所的波动率 期交所有跟你说那是IV吗？ 02/19 23:13
: → yuekun:期交所公布的不是IV 我有101%的信心 多出来的1%是你给我的 02/19 23:18
: 推 yuekun:IV是用Option反推出来的 期交所的是用Future直接推出来的 02/19 23:25
http://www.taifex.com.tw/chinese/9/9_0123-1.doc
所谓波动率指数(VIX，Volatility Index) 为美国芝加哥选择权交易所(CBOE)於1993年
所推出，其利用S&P 100股价指数
选择权市价反推算而得的
隐含波动率计算得之
而台指选择权波动率指数即是藉由CBOE编制VIX指数的方法
下文的问题二还有很长的例子
请问一下小弟哪里有看错吗
即使期交所公布的名称是VIX 还是由隐含波动率计算得的
( 近月及次近月接近价平的选择权波动率所构成的 依贡献度 )
而且也没见到哪里有说期交所从Future直接推出来...
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.115.205.25
※ 编辑: piao07 来自: 140.115.205.25 (02/20 00:46)
1F：→ yuekun:很不幸的 我不能推你 因为现在的波动率 的确不是用隐含波动 02/20 16:12
2F：→ yuekun:率推算 你可以把整篇文章看完吗 你那是旧的方法 还说你是 02/20 16:14
3F：→ yuekun:实务咧 02/20 16:15
4F：→ yuekun:实务在哪里？？？ 02/20 16:15
5F：→ yuekun:CBOE於2003年9月22日以更为先进且公式较为精简之计算方法 02/20 16:17
6F：→ yuekun:就是现在常用的VIX 我想请问你 这条公式是正推还是倒推? 02/20 16:17
7F：→ yuekun:为什麽现在普遍采用的方法 要抛弃采用隐含波幅的计算？ 02/20 16:18