作者John771207 (是)
看板Option
標題[問題]有個關於債券的問題~
時間Thu Feb 26 11:34:40 2009
Q:公司債價格通常與政府公債價格成同向變動，
但是在2008年全球公債基金有8%左右的正報酬，
但公司債基金卻多為負報酬。
如果要用債券評價模式解釋的話應該怎麼解釋呀?
拜託大家啦(我想破頭啦~~~)
謝謝各位前輩~!
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◆ From: 140.112.4.234
1F：推 dyhsu:信用風險嗎 02/26 11:36
2F：→ John771207:嗯 這個是一種解釋方式 但是不知道可以用 02/26 11:54
3F：→ John771207:bond valuation來解釋嗎? 02/26 11:54
4F：推 seansj:公司倒一遍你覺得會有多少人想買公司債 02/26 13:05
5F：→ seansj:更何況市場都趨近零利率了 02/26 13:06
6F：推 kanx:你們教到殖利率曲線了嗎?, 就公司債相對於公債的利差因為信 02/26 13:08
7F：推 kanx:用風險增大而上升. 公司債跟公債價格同向變動是利差不變下的 02/26 13:10
8F：推 kanx:殖利率曲線變動 02/26 13:12