作者John771207 (是)
看板Option
标题[问题]有个关於债券的问题~
时间Thu Feb 26 11:34:40 2009
Q:公司债价格通常与政府公债价格成同向变动，
但是在2008年全球公债基金有8%左右的正报酬，
但公司债基金却多为负报酬。
如果要用债券评价模式解释的话应该怎麽解释呀?
拜托大家啦(我想破头啦~~~)
谢谢各位前辈~!
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 140.112.4.234
1F：推 dyhsu:信用风险吗 02/26 11:36
2F：→ John771207:嗯 这个是一种解释方式 但是不知道可以用 02/26 11:54
3F：→ John771207:bond valuation来解释吗? 02/26 11:54
4F：推 seansj:公司倒一遍你觉得会有多少人想买公司债 02/26 13:05
5F：→ seansj:更何况市场都趋近零利率了 02/26 13:06
6F：推 kanx:你们教到殖利率曲线了吗?, 就公司债相对於公债的利差因为信 02/26 13:08
7F：推 kanx:用风险增大而上升. 公司债跟公债价格同向变动是利差不变下的 02/26 13:10
8F：推 kanx:殖利率曲线变动 02/26 13:12