作者harry901 (forcing to A cup)
看板Option
標題[心得] 一切都是波動率惹的禍...誰有局部波動率的公式
時間Thu Oct 13 01:14:17 2011
模型算到一半 就給他卡在BS的波動率這個小參數
波動率是一個很有趣的東西 事實上他的複雜程度遠超過你我的想像力
光是....
[刪內容] 以下文章內容都刪除 拎北太嫩了 太弱了 只好刪除以免丟人
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◆ From: 220.135.164.126
※ harry901:轉錄至看板 Trading 10/13 01:19
1F：推 ericvvvb:真複雜 10/13 01:19
※ 編輯: harry901 來自: 220.135.164.126 (10/13 01:33)
2F：推 cobrasgo:LV喔，最近要回台灣了，要帶幾個包回去XD 10/13 01:51
3F：推 tone0408:B-S是因 波動率是果 我研究多人發現 vix直接解釋成利率 10/13 02:37
4F：→ tone0408:一般人可能會比較懂一點 也可解釋為壓力指數 這是我的 10/13 02:38
5F：→ tone0408:見解 主要要真正探討的是 如何將某一間的波動異常轉化成 10/13 02:39
6F：推 tone0408:指標 這是較高的困難點 10/13 02:42
7F：推 tone0408:原本所說的微笑應該是指op 但我建議直接去看期交所vix就 10/13 02:48
8F：→ tone0408:好 若你是要抓 價格異常的話 才會建議看每一檔op的vol 10/13 02:49
9F：→ tone0408:不然單看op的vol 無助於你判斷行情 過來人的看法 10/13 02:50
10F：推 tone0408:解釋一下.. B-S:由因找果 IV:由果找因 但其實都不重要 10/13 02:54
11F：→ tone0408:重要的是 現在的vol會不會導致 索羅斯的鏡射理論罷 10/13 02:56
12F：→ tone0408:就是 壓力邊緣 所以vix解釋成恐慌指數也很貼切 10/13 02:56
13F：→ ilw4e:股市的vol不是smile,是歪嘴 10/13 03:14
14F：→ dos792:loc vol model usually realized by pde methd 10/13 08:03
15F：→ dos792:closed form formula in most cases does not exist 10/13 08:06
16F：推 Virness:加油 精神可嘉 10/13 11:08
17F：推 are2:去查看看 陳松男 利率金融工程學 某一章節有用過類似的假設 11/24 23:07
18F：→ are2:我憑印象的 那我已經忘掉了 三年前修的課XD 11/24 23:07
※ 編輯: harry901 來自: 111.243.247.24 (04/20 04:18)