作者harry901 (forcing to A cup)
看板Option
标题[心得] 一切都是波动率惹的祸...谁有局部波动率的公式
时间Thu Oct 13 01:14:17 2011
模型算到一半 就给他卡在BS的波动率这个小参数
波动率是一个很有趣的东西 事实上他的复杂程度远超过你我的想像力
光是....
[删内容] 以下文章内容都删除 拎北太嫩了 太弱了 只好删除以免丢人
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◆ From: 220.135.164.126
※ harry901:转录至看板 Trading 10/13 01:19
1F：推 ericvvvb:真复杂 10/13 01:19
※ 编辑: harry901 来自: 220.135.164.126 (10/13 01:33)
2F：推 cobrasgo:LV喔，最近要回台湾了，要带几个包回去XD 10/13 01:51
3F：推 tone0408:B-S是因 波动率是果 我研究多人发现 vix直接解释成利率 10/13 02:37
4F：→ tone0408:一般人可能会比较懂一点 也可解释为压力指数 这是我的 10/13 02:38
5F：→ tone0408:见解 主要要真正探讨的是 如何将某一间的波动异常转化成 10/13 02:39
6F：推 tone0408:指标 这是较高的困难点 10/13 02:42
7F：推 tone0408:原本所说的微笑应该是指op 但我建议直接去看期交所vix就 10/13 02:48
8F：→ tone0408:好 若你是要抓 价格异常的话 才会建议看每一档op的vol 10/13 02:49
9F：→ tone0408:不然单看op的vol 无助於你判断行情 过来人的看法 10/13 02:50
10F：推 tone0408:解释一下.. B-S:由因找果 IV:由果找因 但其实都不重要 10/13 02:54
11F：→ tone0408:重要的是 现在的vol会不会导致 索罗斯的镜射理论罢 10/13 02:56
12F：→ tone0408:就是 压力边缘 所以vix解释成恐慌指数也很贴切 10/13 02:56
13F：→ ilw4e:股市的vol不是smile,是歪嘴 10/13 03:14
14F：→ dos792:loc vol model usually realized by pde methd 10/13 08:03
15F：→ dos792:closed form formula in most cases does not exist 10/13 08:06
16F：推 Virness:加油 精神可嘉 10/13 11:08
17F：推 are2:去查看看 陈松男 利率金融工程学 某一章节有用过类似的假设 11/24 23:07
18F：→ are2:我凭印象的 那我已经忘掉了 三年前修的课XD 11/24 23:07
※ 编辑: harry901 来自: 111.243.247.24 (04/20 04:18)