作者yarfa (yarfa)
看板Python
標題[問題] LSTM+AR(2) model的問題
時間Sat Mar 30 22:21:07 2019
大家好 第一次在這個版發問 不知道這問題適不適合
最近在寫期貨預測的程式 原先都是用LSTM model去預測
最近看到一篇2019 論文"A New Forecasting Framework for Bitcoin Price
with LSTM"
作者開發一個LSTM+AR(2) model 實驗結果比LSTM更好
原先的LSTM input資料是每日的收盤價與成交量
我自己認為 AR(2) 好像針對input資料作調整
查了AR(2) 都是統計學相關的資料
想針對AR(2) 來做請教 , 是針對input資料作調整嗎?
針對AR(2) 有截論文相關的圖像
https://imgur.com/a/wpYqXN5
https://imgur.com/a/ThzTdbN
抱歉 因為作者都沒回覆 來這邊請教大家 如果這問題不適合在這發問 先說聲抱歉
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1F：→ hsnuyi: AR是傳統的時間序列模型 隨便google就一大堆資料 03/30 22:27
2F：→ hsnuyi: 時間序列或是可適性訊號的課程都會討論 去念大學 ok? 03/30 22:32
3F：→ Pieteacher: 隨便翻本 時序書都有 03/30 23:34
4F：→ Pieteacher: 翻個 魏武雄 或 蔡瑞胸老師寫的書都不錯 03/30 23:35
5F：推 f496328mm: 用ar(2)也能發paper？這在時間序列上是最基礎的耶，這 03/31 04:17
6F：→ f496328mm: 模型跟迴歸有87%像 03/31 04:17
7F：→ yarfa: 了解 感謝樓上所有人～ 03/31 08:48
8F：推 Angesi: 統計上的方法融合LSTM 只要能改善 真的就能發paper 04/01 17:02
9F：→ Angesi: 更何況 你要研究的主題正好是時間序列非常相關 04/01 17:05
10F：→ Angesi: 投資在時間序列 不會錯的 04/01 17:05
11F：推 goldflower: 看了Abstract感覺是個……的論文 04/01 17:30
12F：推 goldflower: 我以前做過類似的時間序列回歸問題 lstm表現的確頗爛 04/01 17:53
13F：→ goldflower: 的 甚至比直接丟fc還爛 而這篇的mape改善也真的很有 04/01 17:53
14F：→ goldflower: 限… 看圖也覺得是個沒啥意義的結果 看起來根本沒差 04/01 17:53