作者yarfa (yarfa)
看板Python
标题[问题] LSTM+AR(2) model的问题
时间Sat Mar 30 22:21:07 2019
大家好 第一次在这个版发问 不知道这问题适不适合
最近在写期货预测的程式 原先都是用LSTM model去预测
最近看到一篇2019 论文"A New Forecasting Framework for Bitcoin Price
with LSTM"
作者开发一个LSTM+AR(2) model 实验结果比LSTM更好
原先的LSTM input资料是每日的收盘价与成交量
我自己认为 AR(2) 好像针对input资料作调整
查了AR(2) 都是统计学相关的资料
想针对AR(2) 来做请教 , 是针对input资料作调整吗?
针对AR(2) 有截论文相关的图像
https://imgur.com/a/wpYqXN5
https://imgur.com/a/ThzTdbN
抱歉 因为作者都没回覆 来这边请教大家 如果这问题不适合在这发问 先说声抱歉
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1F：→ hsnuyi: AR是传统的时间序列模型 随便google就一大堆资料 03/30 22:27
2F：→ hsnuyi: 时间序列或是可适性讯号的课程都会讨论 去念大学 ok? 03/30 22:32
3F：→ Pieteacher: 随便翻本 时序书都有 03/30 23:34
4F：→ Pieteacher: 翻个 魏武雄 或 蔡瑞胸老师写的书都不错 03/30 23:35
5F：推 f496328mm: 用ar(2)也能发paper？这在时间序列上是最基础的耶，这 03/31 04:17
6F：→ f496328mm: 模型跟回归有87%像 03/31 04:17
7F：→ yarfa: 了解 感谢楼上所有人～ 03/31 08:48
8F：推 Angesi: 统计上的方法融合LSTM 只要能改善 真的就能发paper 04/01 17:02
9F：→ Angesi: 更何况 你要研究的主题正好是时间序列非常相关 04/01 17:05
10F：→ Angesi: 投资在时间序列 不会错的 04/01 17:05
11F：推 goldflower: 看了Abstract感觉是个……的论文 04/01 17:30
12F：推 goldflower: 我以前做过类似的时间序列回归问题 lstm表现的确颇烂 04/01 17:53
13F：→ goldflower: 的 甚至比直接丢fc还烂 而这篇的mape改善也真的很有 04/01 17:53
14F：→ goldflower: 限… 看图也觉得是个没啥意义的结果 看起来根本没差 04/01 17:53