作者mos3491948 (阿樂)
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標題[請益] 能把歷史數據當策略嗎？
時間Thu Jan 1 16:51:28 2026
如題
小弟新手 看了些影片之後發現
很多人會先制定一個計劃
用這個計劃去進行歷史數據回測
分析結果 目的是找到一個穩定的策略
依靠數學 統計學 來投資股市
我搜了一些關鍵字 抱歉沒找到舊文
想請問這樣的分析與結論
該抱持怎樣的態度去看待？
像是我看到一個槓桿影片
說透過比對5日均線跟30日均線 來進行操作
如果完全不關注市場 不關注消息 只單純根據透過歷史數據得出的統計規則 嚴格執行
有任何道理嗎？
感謝
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1F：推 Kobe5210 : 不完全行 01/01 16:52
2F：推 Gipmydanger : 原始人也是這樣過生活的，你要當原始人嗎？ 01/01 16:52
3F：→ Leo4891 : 回測績效 自己再試試看不就好了 01/01 16:53
4F：推 Heptagram : 夠多人一起信就有用了 01/01 16:54
5F：推 fujioqq : 你都用後照鏡開車嗎 01/01 16:56
6F：推 billy791122 : 不如無腦多 01/01 16:57
7F：→ willism : 若統計資料“有意義”，當然可以按機率下注。 01/01 17:06
8F：→ ilanese : 我建議你可以研究一下型態學。 01/01 17:06
9F：→ ilanese : 有的型態學的書籍，還會告訴你歷史數據的成功率。 01/01 17:07
10F：推 lakershank : 你待得夠久就能看到總是會有線仙被市場教訓 01/01 17:10
11F：→ KY1998 : 嘴巴講一口好戰法，執行可是另外一回事 01/01 17:11
12F：推 fhjqwefs : 歷史數據可以告訴你模式跟趨勢 但是你要看著後照鏡 01/01 17:11
13F：→ Gipmydanger : 知其然不知其所以然就是盲人摸象 01/01 17:11
14F：→ fhjqwefs : 開車覺得之後開車會跟後照鏡照的一樣那就是另一回事 01/01 17:11
15F：→ mos3491948 : 我自己覺得是有一定意義的 我的想法是永遠是人類跟 01/01 17:12
16F：→ mos3491948 : 人性在參與這個遊戲 過去發生的未來也會發生 01/01 17:12
17F：→ mos3491948 : 而人永遠不會從歷史學到教訓 人性的貪婪就是歷史數 01/01 17:14
18F：→ mos3491948 : 據跟未來共同的因子 01/01 17:14
19F：→ mos3491948 : 當然因為現在開車但前面 都是霧 每當川普 美聯儲說 01/01 17:15
20F：→ mos3491948 : 了什麼 就像是道路一閃而過 根據一閃而過+歷史去做 01/01 17:15
21F：→ mos3491948 : 決定 01/01 17:15
22F：→ rexwis : 如果這樣能讓你減少被情緒影響那麼就非常有用 01/01 17:16
23F：→ rexwis : 因為一旦情緒佔上風 等於蒙眼開車 更慘 01/01 17:18
24F：→ xxx60133 : 問題盡頭不知道在哪 01/01 17:18
25F：推 EYESOFDARKKE: 人生發財靠康波。 01/01 17:19
26F：推 heavenlyken : 我覺得唯一的問題都在人身上 要嚴格執行才是最難的 01/01 17:23
27F：→ heavenlyken : 所以我寧願好執行的策略 01/01 17:24
28F：推 f204137 : 別再看線了 01/01 17:25
29F：推 afflic : 看線還是需要的，當輔助進出場點位的參考 01/01 17:27
30F：推 vettelking : 12月行情沒聽過嗎？ 01/01 17:27
31F：→ ninggo : 拿昨天的答案猜明天的題目 容易陷入最佳化的窠臼 01/01 17:29
32F：→ willism : 有意義的線，是那些跑程式交易/VIP室的人用的，策 01/01 17:29
33F：→ willism : 略還要與時俱進，2026年還有用的策略，不太可能是 01/01 17:29
34F：→ willism : 幾日均線這種直接指標。 01/01 17:29
35F：→ nakayamayyt : 藍燈買紅燈賣 現在仍然適用 01/01 17:31
36F：→ willism : 前幾篇才說要說要專注本業，實際上卻想搞東搞西， 01/01 17:32
37F：→ willism : 投資沒成果，本業先完蛋 01/01 17:32
38F：→ Trybeer : 兩個字：不行 01/01 17:33
39F：→ jay920314 : 不是天天有人在大美麗 01/01 17:37
40F：推 afflic : 今年沒有藍燈…… 01/01 17:38
41F：→ afflic : *去年 01/01 17:39
42F：→ sagarain : 你永遠會找到一種偶爾準的規律 01/01 17:41
43F：→ mos3491948 : 哈哈willism大真抱歉被你抓到 但我知道我的優先級 01/01 17:43
44F：→ mos3491948 : 的 01/01 17:43
45F：噓 LiamTiger : 你會看後視鏡開車嗎？ 01/01 17:47
46F：→ MizPerfect : 你用過去的各項數據訓練成m的odel ,就像投籃的左手 01/01 17:55
47F：→ MizPerfect : 只是輔助 , 跟賭神的AI一樣告訴你走向的機率 01/01 17:56
48F：→ MizPerfect : 但是 市場上的真金白銀才是投籃的右手 01/01 17:57
49F：→ MizPerfect : 趨勢線 是 有錢人的決定 並非 你我小小散戶可以決 01/01 17:59
50F：推 EddieWuRJJ : 高頻程式交易就是這樣啊 01/01 18:04
53F：→ MizPerfect : 可以叫AI根據歷史數據 給你model 這是easy cake 01/01 18:10
54F：推 cleanx : 只比擲骰子好一點 01/01 18:25
55F：推 boombastick : 當然有道理 不然那些人怎麼做出影片的 01/01 18:42
56F：推 xm3u4vmp6 : 套利 低流動 小市場 這種主力看不上眼的蚊子肉可以 01/01 18:50
57F：→ xm3u4vmp6 : 吃一點當生活費 01/01 18:50
58F：→ xm3u4vmp6 : 找找有相關的標的套利 01/01 18:51
59F：推 kt9701 : 不如看新聞.出現目標價就要賣 01/01 19:01
60F：→ potionx : 環境會變化 要找類似狀況下去回歸才會比較準 01/01 19:12
61F：→ potionx : 但有些資料沒那麼容易找相關性高的 只能猜～ 01/01 19:12
62F：→ potionx : 就像經濟學家以前假設人都是理性的 平均可以扣波動 01/01 19:13
63F：→ potionx : 然後就翻車了～ 01/01 19:13
64F：→ potionx : 事實上要分析的準確 有些細節是不能省略的 01/01 19:13
65F：→ potionx : 不抓細節 那退而求其次就是抓趨勢 最簡單 01/01 19:14
66F：→ n555123 : 可不可行，我只能跟你說可行，能用的就能變成量化 01/01 19:29
67F：→ n555123 : 交易，不能用的就變騙訂閱的線仙，但不是你想像的 01/01 19:29
68F：→ n555123 : 看看後照鏡寫作業就能得出一個策略，要嘛需要經過 01/01 19:29
69F：→ n555123 : 大量修正試錯還要看天氣順不順風、要嘛胃納量不大 01/01 19:29
70F：→ n555123 : 而且有些不夠完善的策略遇到黑天鵝可能被一波送走 01/01 19:29
71F：→ n555123 : 什麼心態去看待，就市場上用什麼方法的人都有啊， 01/01 19:29
72F：→ n555123 : 你又未必能複製，有些都做十年了你難道就說他完全 01/01 19:29
73F：→ n555123 : 是倖存者偏差？但績效最頂尖的大師幾乎都是長期持 01/01 19:29
74F：→ n555123 : 有派，你就知道這些方法始終有它的局限性 01/01 19:29
75F：推 hsu0312 : 理論上一定能賺，但搞不好會跑輸all in 躺平放大盤 01/01 19:30
76F：推 noahlin : 勝率可能會比盲猜高 但高不了多少 永遠注意風險 01/01 19:58
77F：推 pkh1234 : 有啊 哪個指標不是照後鏡開車 說能預測未來的都是 01/01 20:20
78F：→ pkh1234 : 騙子 今天有歷史資料為何不用 01/01 20:20
79F：→ tsuneo : 之前太相信歷史模式..沒賺到>< 01/01 20:52
80F：→ chunfo : 與其在那邊看線不如好好了解產業 01/01 20:56
81F：噓 uu5l4yk6u : 這就是技術分析啊 跟以前報紙預測樂透一樣 2號下一 01/01 20:59
82F：→ uu5l4yk6u : 期開9號 統計出來次數多 你認為開完2號你寫9號中獎 01/01 20:59
83F：→ uu5l4yk6u : 率會比較高嗎 01/01 20:59
84F：→ uu5l4yk6u : 所以技術分析就是純垃圾而已 無用雜訊 01/01 21:00
85F：推 wekaytw : 技術分析就是統計數據的分析 沒毛病啊 比放消息的新 01/01 21:04
86F：→ wekaytw : 聞有用多了 01/01 21:04
87F：推 y2eww2r : 想想宏達店nike雅詩蘭黛輝煌時候 可以但投資不是只 01/01 21:12
88F：→ y2eww2r : 看歷史喔 01/01 21:12
89F：推 icelaw : 技術分析的本質就是妄想用昨天跟前天的新聞 預設明 01/01 21:43
90F：→ icelaw : 天新聞的標題，一但你通了覺得很荒謬啦 01/01 21:43
91F：噓 xxx60133 : 2025有一個句 金句。 能擊敗川普的 只有明天的川 01/01 21:54
92F：→ xxx60133 : 普 01/01 21:54
93F：→ xxx60133 : 或者翻譯 只有明天的川普可以擊敗昨天的川普 01/01 21:54
94F：→ xxx60133 : 今天的川普 01/01 21:55
95F：推 knight2899 : 這就是程式下單的盲點，以為找到歷史的規律，就是財 01/01 21:55
96F：→ knight2899 : 富密碼 01/01 21:55
97F：推 veter : 看了兩篇文文還沒人講到技術分析的目的以及用途 01/01 22:03
98F：推 m9103232 : 過去是驗屍，未來是算命，過去規律看未來？？ 01/01 22:03
99F：→ m9103232 : 過去規律僅供參考 01/01 22:04
100F：推 daniel6412 : 風控模型很多確實是歷史數據。 01/01 22:34
101F：→ xxx60133 : 參考用。 統計有用 怎麼來看有人用 統計算出。樂透 01/01 23:00
102F：→ xxx60133 : 號碼 01/01 23:00
103F：→ xxx60133 : 沒看到 01/01 23:01
104F：推 stocktonty : 不能 所以過去式的營收跟財報沒有意義 01/01 23:38
105F：推 silentence : 沒有 所二手書裡面一堆技術分析的乏人問津 01/02 00:26
106F：推 xxgogg : 歷史數據當然能當策略啊0.0///那就是大盤ETF 01/02 02:57