作者IcySwordRain (冰劍雨)
看板Trading
標題Re: [心得] 圖形化分析
時間Sat Apr 16 10:40:42 2011
除了zxcmnb大大所提到的滑價+手續費的考量之外
我還想補充幾點
1. 執行時是完全依據系統嗎 在系統未穩定前不要考慮加減碼 單筆進出即可
2. 實際操作時是以單利法還是複利法
單利法 = 一段期間(一季或一年)才把獲利滾進本金操作
複利法 = 每次倉為轉向用新的權益計算可操作口數
如果系統沒有顯著問題 用複利法權益會成長比較快
但缺點是權益波動比較大 尤其是連敗會嚴重侵蝕本金
其實可以把歷史勝率 平均單筆損益 合約規模 拿來模擬複利法的情形
用Excel的Rand就可以做出來
我的經驗是如果勝率差 PF又低 複利就變成快速破產之道
前面MojoBubble 大大在Kelly's formula那裏有數據
(慚愧 幾年過去現在還沒完全看懂 XD)
3. 操作週期會不會太短呢? 一般來說一年十餘筆交易在實際操作會和回測比較接近
因為每次進場都是一次風險 這是回測資料看不出來的
a. 滑價
b. 跳空 (對於短週期留倉單影響較大)
c. 系統失靈 或是快市沒下到單
最後一點則是標準化數據
比如說一口合約是一百萬和一口合約是一百七十萬的風險報酬是不同的
這樣圖像化之後才不會被誤導
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◆ From: 206.116.136.180
※ 編輯: IcySwordRain 來自: 206.116.136.180 (04/16 11:04)
1F：推 sma1033:我覺得回測時就應該去比對看看進出的點位是否合理 04/16 11:38
2F：→ sma1033:像我自己寫程式有碰到漲/跌停板時進出的狀況 04/16 11:39
3F：→ sma1033:這種時候真實的市場根本就沒辦法買賣，看得到吃不到啦 04/16 11:40
4F：→ sma1033:還有一點就是，越是短線的系統回測會越不準 04/16 11:40
5F：→ sma1033:因為真實市場上市場變動快時你多半會買在不好的價位 04/16 11:41
6F：→ sma1033:外加上市場短線行為慢慢開始有越來越隨機的趨勢，當沖變多 04/16 11:42
7F：→ sma1033:十年前的IntraDay走勢和今日的比起來其實不太一樣 04/16 11:44
8F：→ sma1033:像小弟自己半年前寫得中線線交易程式，運行辦年來行為就跟 04/16 11:46
9F：→ sma1033:過去十年歷史資料的檢驗很像，建議可以多朝這方面去思考 04/16 11:47
10F：推 cybermohrg:另外還有歷史Drawdown與實際Drawdown的問題,在假設模型 04/18 10:07
11F：→ cybermohrg:正確的情形下,仍應該用蒙地卡羅去估計可能的Drawdown 04/18 10:08