作者IcySwordRain (冰剑雨)
看板Trading
标题Re: [心得] 图形化分析
时间Sat Apr 16 10:40:42 2011
除了zxcmnb大大所提到的滑价+手续费的考量之外
我还想补充几点
1. 执行时是完全依据系统吗 在系统未稳定前不要考虑加减码 单笔进出即可
2. 实际操作时是以单利法还是复利法
单利法 = 一段期间(一季或一年)才把获利滚进本金操作
复利法 = 每次仓为转向用新的权益计算可操作口数
如果系统没有显着问题 用复利法权益会成长比较快
但缺点是权益波动比较大 尤其是连败会严重侵蚀本金
其实可以把历史胜率 平均单笔损益 合约规模 拿来模拟复利法的情形
用Excel的Rand就可以做出来
我的经验是如果胜率差 PF又低 复利就变成快速破产之道
前面MojoBubble 大大在Kelly's formula那里有数据
(惭愧 几年过去现在还没完全看懂 XD)
3. 操作周期会不会太短呢? 一般来说一年十余笔交易在实际操作会和回测比较接近
因为每次进场都是一次风险 这是回测资料看不出来的
a. 滑价
b. 跳空 (对於短周期留仓单影响较大)
c. 系统失灵 或是快市没下到单
最後一点则是标准化数据
比如说一口合约是一百万和一口合约是一百七十万的风险报酬是不同的
这样图像化之後才不会被误导
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◆ From: 206.116.136.180
※ 编辑: IcySwordRain 来自: 206.116.136.180 (04/16 11:04)
1F：推 sma1033:我觉得回测时就应该去比对看看进出的点位是否合理 04/16 11:38
2F：→ sma1033:像我自己写程式有碰到涨/跌停板时进出的状况 04/16 11:39
3F：→ sma1033:这种时候真实的市场根本就没办法买卖，看得到吃不到啦 04/16 11:40
4F：→ sma1033:还有一点就是，越是短线的系统回测会越不准 04/16 11:40
5F：→ sma1033:因为真实市场上市场变动快时你多半会买在不好的价位 04/16 11:41
6F：→ sma1033:外加上市场短线行为慢慢开始有越来越随机的趋势，当冲变多 04/16 11:42
7F：→ sma1033:十年前的IntraDay走势和今日的比起来其实不太一样 04/16 11:44
8F：→ sma1033:像小弟自己半年前写得中线线交易程式，运行办年来行为就跟 04/16 11:46
9F：→ sma1033:过去十年历史资料的检验很像，建议可以多朝这方面去思考 04/16 11:47
10F：推 cybermohrg:另外还有历史Drawdown与实际Drawdown的问题,在假设模型 04/18 10:07
11F：→ cybermohrg:正确的情形下,仍应该用蒙地卡罗去估计可能的Drawdown 04/18 10:08