作者devirusin (moneh)
看板Trading
標題[問題] 程式交易滑價？
時間Fri May 6 14:12:22 2011
想請問有實際經驗的程式交易者，
台指期的滑價問題嚴重嗎？ 如果不是做突破，也不是做開盤收盤價
ㄧ般來說滑價要設多少比較接近實際情況？
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 118.160.162.252
1F：推 Xcd15:不含成本3就OK了 05/06 14:54
2F：推 Rudy:實際情況，來回一趟大約 1.1 點，大概就是Bid-Ask價差多一點 05/06 15:52
3F：→ Rudy:也就是說，台指滑價，不做突破的話，可說是非常的小.... 05/06 15:53
4F：推 jetfire:還好 平均1點多 有時還逆滑價 05/06 16:58
5F：推 kpwada:上個月滑過平均每口30點 05/07 13:14
6F：推 alola:我覺得也要看你的口數，口數多，滑價大的機會就增加 05/07 22:57
7F：推 yuting0103:很嚴重..我丟五百口出去常可以滑0~20點,快市更慘 05/08 16:46
8F：→ yuting0103:台灣算規模比較小~ 滬深300就幾乎沒啥滑價 05/08 16:47
9F：推 openglfine:問一下樓上的 你常常丟500口嗎??我每天盯5黨很少看到 05/08 17:01
10F：推 yuting0103:很少~ 我作波段的 05/08 17:04
11F：推 yuting0103:通常如果你是突破型系統,設單趟1000~2000合理 05/08 17:09
12F：→ yuting0103:不是突破型系統設1000差不多 05/08 17:11
13F：→ lovebeast:推波段 06/05 22:57