作者devirusin (moneh)
看板Trading
标题[问题] 程式交易滑价？
时间Fri May 6 14:12:22 2011
想请问有实际经验的程式交易者，
台指期的滑价问题严重吗？ 如果不是做突破，也不是做开盘收盘价
ㄧ般来说滑价要设多少比较接近实际情况？
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 118.160.162.252
1F：推 Xcd15:不含成本3就OK了 05/06 14:54
2F：推 Rudy:实际情况，来回一趟大约 1.1 点，大概就是Bid-Ask价差多一点 05/06 15:52
3F：→ Rudy:也就是说，台指滑价，不做突破的话，可说是非常的小.... 05/06 15:53
4F：推 jetfire:还好 平均1点多 有时还逆滑价 05/06 16:58
5F：推 kpwada:上个月滑过平均每口30点 05/07 13:14
6F：推 alola:我觉得也要看你的口数，口数多，滑价大的机会就增加 05/07 22:57
7F：推 yuting0103:很严重..我丢五百口出去常可以滑0~20点,快市更惨 05/08 16:46
8F：→ yuting0103:台湾算规模比较小~ 沪深300就几乎没啥滑价 05/08 16:47
9F：推 openglfine:问一下楼上的 你常常丢500口吗??我每天盯5党很少看到 05/08 17:01
10F：推 yuting0103:很少~ 我作波段的 05/08 17:04
11F：推 yuting0103:通常如果你是突破型系统,设单趟1000~2000合理 05/08 17:09
12F：→ yuting0103:不是突破型系统设1000差不多 05/08 17:11
13F：→ lovebeast:推波段 06/05 22:57