作者callisto2 (tte)
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標題Re: [問題] 用小波轉換分析股票價格
時間Tue Jul 19 23:47:44 2011
可能有很多網友不知道工程方面的東西怎麼用在分析股票上,
我簡單講一些例子好了.
Dynamic Time Warping (DTW) 常用在語音識別,
可以比較兩個語音信號的相適度. 投資上, 就可以用來選擇有連動性的股票.
例如 A 公司漲, B 公司也會跟著漲. 如果已經知道這成立的話,
那只要 A 公司漲, B 公司還沒漲, 那就趕快買 B 公司的股票.
現在有那麼多投資選擇, 怎麼從股票,ETF, 基金, 匯率.... 這些裡面找到連動性,
就需要有分析工具來幫忙塞選. 當然這個例子太簡化了, 真正遇到的狀況會很複雜.
另一個例子就是股票走勢預測, 可以用 moving average 或 SVM.... 等等技術,
但在信號的預測上, input data 是很重要的, 所以就需要設計一些 filter 把
原始資料處理過, 再把處理過的資料放到 model 裡去 training,
例如原文中的小波, 通常是用在設計 filter.
而怎麼使用這些工具, 就是每家投資公司自己的 know-how.
這就是技術分析有趣的地方, 各種想的到的方法都可以拿來用,
目的是建立一套自己的投資規則, 並用電腦來幫忙分析和選擇.
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◆ From: 129.2.94.48
※ 編輯: callisto2 來自: 129.2.94.48 (07/19 23:50)
1F：推 M6R8:A公司漲,H公司還沒漲,有可能是兩家連動性變差了,A有專利, 07/19 23:53
2F：→ M6R8:而H公司沒有專利,還可以因為要付權利金因此下跌 07/19 23:54
3F：→ M6R8:但工程上不太可能有這種忽然連動性變差的情況發生 07/19 23:55
4F：→ M6R8:所以工程方便的東西用來分析股票實在很勉強 07/19 23:56
5F：推 phelyl:但華爾街不是很吃這套嗎？ 西蒙斯也靠這種東西撈很大吧 07/20 00:31
6F：→ phelyl:我覺得如果把資料套進去算能賺錢就是好的 07/20 00:32
7F：→ callisto2:我自己認為這些工具是幫忙找出規律性, 不然如果所有漲跌 07/20 01:18
8F：→ callisto2:都是隨機的話, 那就是在比誰的資本最多, 越多的贏的機率 07/20 01:19
9F：→ callisto2:越大 07/20 01:19
10F：→ dos792:simons怎麼賺的，目前沒有太多人知道。但是這種大家早知的 07/20 21:08
11F：→ dos792:成功率大概很難太高 07/20 21:09