作者callisto2 (tte)
看板Trading
标题Re: [问题] 用小波转换分析股票价格
时间Tue Jul 19 23:47:44 2011
可能有很多网友不知道工程方面的东西怎麽用在分析股票上,
我简单讲一些例子好了.
Dynamic Time Warping (DTW) 常用在语音识别,
可以比较两个语音信号的相适度. 投资上, 就可以用来选择有连动性的股票.
例如 A 公司涨, B 公司也会跟着涨. 如果已经知道这成立的话,
那只要 A 公司涨, B 公司还没涨, 那就赶快买 B 公司的股票.
现在有那麽多投资选择, 怎麽从股票,ETF, 基金, 汇率.... 这些里面找到连动性,
就需要有分析工具来帮忙塞选. 当然这个例子太简化了, 真正遇到的状况会很复杂.
另一个例子就是股票走势预测, 可以用 moving average 或 SVM.... 等等技术,
但在信号的预测上, input data 是很重要的, 所以就需要设计一些 filter 把
原始资料处理过, 再把处理过的资料放到 model 里去 training,
例如原文中的小波, 通常是用在设计 filter.
而怎麽使用这些工具, 就是每家投资公司自己的 know-how.
这就是技术分析有趣的地方, 各种想的到的方法都可以拿来用,
目的是建立一套自己的投资规则, 并用电脑来帮忙分析和选择.
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 129.2.94.48
※ 编辑: callisto2 来自: 129.2.94.48 (07/19 23:50)
1F：推 M6R8:A公司涨,H公司还没涨,有可能是两家连动性变差了,A有专利, 07/19 23:53
2F：→ M6R8:而H公司没有专利,还可以因为要付权利金因此下跌 07/19 23:54
3F：→ M6R8:但工程上不太可能有这种忽然连动性变差的情况发生 07/19 23:55
4F：→ M6R8:所以工程方便的东西用来分析股票实在很勉强 07/19 23:56
5F：推 phelyl:但华尔街不是很吃这套吗？ 西蒙斯也靠这种东西捞很大吧 07/20 00:31
6F：→ phelyl:我觉得如果把资料套进去算能赚钱就是好的 07/20 00:32
7F：→ callisto2:我自己认为这些工具是帮忙找出规律性, 不然如果所有涨跌 07/20 01:18
8F：→ callisto2:都是随机的话, 那就是在比谁的资本最多, 越多的赢的机率 07/20 01:19
9F：→ callisto2:越大 07/20 01:19
10F：→ dos792:simons怎麽赚的，目前没有太多人知道。但是这种大家早知的 07/20 21:08
11F：→ dos792:成功率大概很难太高 07/20 21:09