作者MarketWizard (我家小鳥有春聯)
看板Trading
標題Re: [問題] 跳空與快市
時間Sat Dec 10 19:19:44 2011
※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之銘言：
: (前略)
: 以前聊過很多東西
: 像是最大獲利模型必定是非多即空, 手上永遠有單的系統
: 這件事指的是每次都只用單口進出的模型
: 但是當口數可以調變之後, 這點將不重要
請教凌波大
我不是很懂最後一句
因為之前大大有給出最佳獲利模型的推論
那麼, 如果口數在加入資金控管之後變成可變動口數
為何非多即空又變成不重要了
可以用數學說明嗎?
謝謝
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.36.225.223
1F：推 yuting0103:注意公式...公式並不影響原本的訊號 12/10 19:40
2F：→ yuting0103:只是在控部位的大小,讓MDD下降,並不會降低獲利 12/10 19:41
3F：推 yuting0103:數學證明我還真的不會 12/10 19:44
4F：→ yuting0103:原本的非多即空並沒有改變.... 12/10 19:46
5F：推 yuting0103:其實我原意說不重要的原因是因為資金規模的關係 12/10 19:52
6F：→ yuting0103:當我資金夠大到可以玩資金管理的時候, 是不是最佳獲利 12/10 19:53
7F：→ yuting0103:模型已經不重要....我不再需要一年賺一倍兩倍 12/10 19:53
8F：推 Flyingheart:我用在外匯上 如果是順勢系統績效大提升~~ 12/10 19:55
9F：→ Flyingheart:逆勢系統 很慘~~~大概統計量沒取對 12/10 19:55
10F：推 yuting0103:我現在需要的是較平順的獲利曲線,有納入風險的系統 12/10 19:58
11F：推 yuting0103:在我自己實驗的結果, 這公式應該可以在不影響獲利之下, 12/10 20:17
12F：→ yuting0103:降低MDD, 也就是說, 仍然是最佳獲利模型(但我不會證明) 12/10 20:19
13F：→ yuting0103:我相信是用資金優勢換來的~ 就好像在資金無限大的狀態 12/10 20:20
14F：→ yuting0103:下, 你一定可以把賭場的錢全部贏回來的道理一樣 12/10 20:20
15F：推 hotisaac:想請教凌波大，目前在您的部位大小控制理論上，系統可下 12/10 21:22
16F：→ hotisaac:的最大部位，換算成整體資金所運用的槓桿大約是幾倍？ 12/10 21:22
17F：推 yuting0103:大概是四五口的保證金吧 12/10 23:07
18F：推 hotisaac:所以以目前台指保證金和指數位置換算起來，大概使用的槓 12/11 10:28
19F：→ hotisaac:桿是3.4倍～4.4倍左右。 12/11 10:30
21F：推 waiter337:初到此處,此處遍地是寶,請多指教 12/17 00:03