作者MarketWizard (我家小鸟有春联)
看板Trading
标题Re: [问题] 跳空与快市
时间Sat Dec 10 19:19:44 2011
※ 引述《yuting0103 (凌波微步)》之铭言：
: (前略)
: 以前聊过很多东西
: 像是最大获利模型必定是非多即空, 手上永远有单的系统
: 这件事指的是每次都只用单口进出的模型
: 但是当口数可以调变之後, 这点将不重要
请教凌波大
我不是很懂最後一句
因为之前大大有给出最佳获利模型的推论
那麽, 如果口数在加入资金控管之後变成可变动口数
为何非多即空又变成不重要了
可以用数学说明吗?
谢谢
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 114.36.225.223
1F：推 yuting0103:注意公式...公式并不影响原本的讯号 12/10 19:40
2F：→ yuting0103:只是在控部位的大小,让MDD下降,并不会降低获利 12/10 19:41
3F：推 yuting0103:数学证明我还真的不会 12/10 19:44
4F：→ yuting0103:原本的非多即空并没有改变.... 12/10 19:46
5F：推 yuting0103:其实我原意说不重要的原因是因为资金规模的关系 12/10 19:52
6F：→ yuting0103:当我资金够大到可以玩资金管理的时候, 是不是最佳获利 12/10 19:53
7F：→ yuting0103:模型已经不重要....我不再需要一年赚一倍两倍 12/10 19:53
8F：推 Flyingheart:我用在外汇上 如果是顺势系统绩效大提升~~ 12/10 19:55
9F：→ Flyingheart:逆势系统 很惨~~~大概统计量没取对 12/10 19:55
10F：推 yuting0103:我现在需要的是较平顺的获利曲线,有纳入风险的系统 12/10 19:58
11F：推 yuting0103:在我自己实验的结果, 这公式应该可以在不影响获利之下, 12/10 20:17
12F：→ yuting0103:降低MDD, 也就是说, 仍然是最佳获利模型(但我不会证明) 12/10 20:19
13F：→ yuting0103:我相信是用资金优势换来的~ 就好像在资金无限大的状态 12/10 20:20
14F：→ yuting0103:下, 你一定可以把赌场的钱全部赢回来的道理一样 12/10 20:20
15F：推 hotisaac:想请教凌波大，目前在您的部位大小控制理论上，系统可下 12/10 21:22
16F：→ hotisaac:的最大部位，换算成整体资金所运用的杠杆大约是几倍？ 12/10 21:22
17F：推 yuting0103:大概是四五口的保证金吧 12/10 23:07
18F：推 hotisaac:所以以目前台指保证金和指数位置换算起来，大概使用的杠 12/11 10:28
19F：→ hotisaac:杆是3.4倍～4.4倍左右。 12/11 10:30
21F：推 waiter337:初到此处,此处遍地是宝,请多指教 12/17 00:03