※ 引述《waiter337 (soup)》之銘言： 小弟還是新手，不過剛好有測過類似的策略，就來回一下 : 目前我的交易策略為 : 1.順勢交易突破區間進場 : 2.突破區間設定為大盤開盤時的振盪情況 (簡單就三個字:開盤法) : 3.不留倉,當日沖 : 4.(5分線) 前後2根k棒(開收)合計38點停利 : 5.突破區間後進場,而突破區間的另一邊則為停損點,5分線收盤過了停損點直接翻單多空 : 易位 (區間範圍 10<x<30 k的點數) : 6.如遇到停利出場情況,則使用kd與趨勢同向交叉後進場 你這樣就是兩種進場法了，要釐清問題會變困難 要研究就分兩部份來看： 1.停利對kd進場法的影響 2.停利對開盤法的影響 其實固定停利，很容易沒賺到肥美的大紅黑k 單單開盤法靠大紅黑k，就可以獲利，只是績效不是很令人滿意 雖然你盤中又有另一種進場法來彌補，只是方法好不好要再研究 : 7.盤中並沒有加入移動停損(但感覺好像有,後面解釋) : 問題: : a.關於停利: : 由於停利一路觀查下來,時而少賺,時而少賠,但一直磨不透其中道理 : [目前是想往天時交易系統方向找答案(順勢中的反彈操作)] : 不過既然還沒找到答案,我暫先不理會這個系統 : 請問4.6這兩點是有用的嗎?不曉得這問題會不會很複雜 : 如果把4.6不用的話,會不會降低獲利 少賺不是很正常嗎？你停利遇到大波動當然少賺 少賠，應該是剛好被你遇到幾次停利有賺，不停利反而沒賺的情況 : b.關於停損 : 當然停損是必須的 : 而我目前的觀查 : 我的停損點有兩種 : (1)突破區間的某一邊後,另一邊就會變成停損點 : (2)收盤時如果漲100點收盤,而我就會把收盤時當成停損點 收盤這樣叫出場點吧？停損點不等於出場點 : (當然也可能盤整賠錢,只是舉例) : 我的想法是這樣,我該加入移動式停損點嗎? : 我曾經想過,假如今天台指是24H的,我除了突破區間的停損點外,我就沒停損點了 : 而收盤價,正好成為我的停損點,不曉得用這種方式效果如何? : 為什麼我會覺得這是移動式停損點,假設把台指期收盤時所有的波動都忽略掉,然後 : 把昨日收盤點與今日開盤點移在一起,那這些我收盤時平倉的點位就會變成停損點... : (例如昨天收7000 今天開盤7050 就當成今天是開7000,而7000就是停損點,接著在 : 找新的突破區間,所以今日的突破區間就會變了,不會像24H突破區間永遠不會變) : 不曉得這種停損模式好不好? 移動式停損，基本上是「動態」「跟隨」趨勢的一種停損 你的方法我看不太懂，但和移動式停損的概念感覺不太一樣 我還是很懷疑你是不是把「停損點」這個詞，當成「出場點」來用 : 寫的很複雜,對看不懂的人不好意思,我可以在補充.. : 當時回測到8/5號狂跌幾百點那次,因為我止利,所以兩百點沒吃到, : 就在想止利是真的有用嗎?而我目前只能做的策略就是 個人淺見，固定點數止利如果用在逆勢系統可能不錯 用在順勢系統就有點違背順勢的原意了 不過固定點數實在是太仰賴市況，不是很建議，最好能動態算點數或移動止利比較好 : *只要3天內沒出現超過1000點以上的移動,就會進行止利38k, : 反而如果有超過1000k的跳動,就完全不止利,只做翻單與收盤停損 另外，你回測的時間多長？很多問題其實跑一下，看看績效曲線就知道了 對了，如果十年的看不出來，建議分別看一年的 看過lovebeast分享的系統績效曲線，我就覺得我的系統實在太糟糕了= = : 有參考過 : 2392 14 5/30 miky □ [問題]市場真的就這樣??!! : 還有凌波心得,而且海龜書上講的也是這樣 --

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