※ 引述《waiter337 (soup)》之铭言： 小弟还是新手，不过刚好有测过类似的策略，就来回一下 : 目前我的交易策略为 : 1.顺势交易突破区间进场 : 2.突破区间设定为大盘开盘时的振荡情况 (简单就三个字:开盘法) : 3.不留仓,当日冲 : 4.(5分线) 前後2根k棒(开收)合计38点停利 : 5.突破区间後进场,而突破区间的另一边则为停损点,5分线收盘过了停损点直接翻单多空 : 易位 (区间范围 10<x<30 k的点数) : 6.如遇到停利出场情况,则使用kd与趋势同向交叉後进场 你这样就是两种进场法了，要厘清问题会变困难 要研究就分两部份来看： 1.停利对kd进场法的影响 2.停利对开盘法的影响 其实固定停利，很容易没赚到肥美的大红黑k 单单开盘法靠大红黑k，就可以获利，只是绩效不是很令人满意 虽然你盘中又有另一种进场法来弥补，只是方法好不好要再研究 : 7.盘中并没有加入移动停损(但感觉好像有,後面解释) : 问题: : a.关於停利: : 由於停利一路观查下来,时而少赚,时而少赔,但一直磨不透其中道理 : [目前是想往天时交易系统方向找答案(顺势中的反弹操作)] : 不过既然还没找到答案,我暂先不理会这个系统 : 请问4.6这两点是有用的吗?不晓得这问题会不会很复杂 : 如果把4.6不用的话,会不会降低获利 少赚不是很正常吗？你停利遇到大波动当然少赚 少赔，应该是刚好被你遇到几次停利有赚，不停利反而没赚的情况 : b.关於停损 : 当然停损是必须的 : 而我目前的观查 : 我的停损点有两种 : (1)突破区间的某一边後,另一边就会变成停损点 : (2)收盘时如果涨100点收盘,而我就会把收盘时当成停损点 收盘这样叫出场点吧？停损点不等於出场点 : (当然也可能盘整赔钱,只是举例) : 我的想法是这样,我该加入移动式停损点吗? : 我曾经想过,假如今天台指是24H的,我除了突破区间的停损点外,我就没停损点了 : 而收盘价,正好成为我的停损点,不晓得用这种方式效果如何? : 为什麽我会觉得这是移动式停损点,假设把台指期收盘时所有的波动都忽略掉,然後 : 把昨日收盘点与今日开盘点移在一起,那这些我收盘时平仓的点位就会变成停损点... : (例如昨天收7000 今天开盘7050 就当成今天是开7000,而7000就是停损点,接着在 : 找新的突破区间,所以今日的突破区间就会变了,不会像24H突破区间永远不会变) : 不晓得这种停损模式好不好? 移动式停损，基本上是「动态」「跟随」趋势的一种停损 你的方法我看不太懂，但和移动式停损的概念感觉不太一样 我还是很怀疑你是不是把「停损点」这个词，当成「出场点」来用 : 写的很复杂,对看不懂的人不好意思,我可以在补充.. : 当时回测到8/5号狂跌几百点那次,因为我止利,所以两百点没吃到, : 就在想止利是真的有用吗?而我目前只能做的策略就是 个人浅见，固定点数止利如果用在逆势系统可能不错 用在顺势系统就有点违背顺势的原意了 不过固定点数实在是太仰赖市况，不是很建议，最好能动态算点数或移动止利比较好 : *只要3天内没出现超过1000点以上的移动,就会进行止利38k, : 反而如果有超过1000k的跳动,就完全不止利,只做翻单与收盘停损 另外，你回测的时间多长？很多问题其实跑一下，看看绩效曲线就知道了 对了，如果十年的看不出来，建议分别看一年的 看过lovebeast分享的系统绩效曲线，我就觉得我的系统实在太糟糕了= = : 有参考过 : 2392 14 5/30 miky □ [问题]市场真的就这样??!! : 还有凌波心得,而且海龟书上讲的也是这样 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 220.135.249.125 ※ 编辑: flowheart 来自: 220.135.249.125 (12/30 10:18)