作者lovebeast (dance in the sun)
看板Trading
標題[心得] X-程式交易全紀錄1/11
時間Wed Jan 11 23:51:03 2012
今日程式維持多單2口，成本價7117。
50日移動平均線(簡稱50MA)係取過去50個交易日收盤價的平均值所繪製出來的線，
換句話說50MA的值會受到50天前的收盤價影響，
看起來很正常，卻又有點不合理。
試問為什麼今天的多空要考慮到50天前的收盤價？
難道答案只有「因為這是程式長期歷史回測的結果」嗎？
幾年前的某一天，我坐在自營商的電腦前這樣想著……
不知道有沒有辦法使用近40天的收盤價，
就能作出跟50MA一樣效果的移動平均線用來判斷多空，而又不會像40MA一樣敏感。
在台灣的自營商還滿自由的，我坐在電腦前想了一整個下午，
我考慮使用Exponential或Weighted的移動平均線，
但是這些平均線使用40日的收盤價作計算，只會更加敏感，
而且計算的本質也大不相同。
最後我打算在「時間」上動一點小手腳，靈感來源大致如下：
-使用10MA，改變時間參數，讓其發恢如同50MA的功用。
-使用20MA，改變時間參數，讓其發恢如同50MA的功用。
-使用30MA，改變時間參數，讓其發恢如同50MA的功用。
-使用40MA，改變時間參數，讓其發恢如同50MA的功用。
舉例來說，先繪製30MA，將30MA的時間軸變快10天，
也就是將30MA直接往右平移10根K線的距離，我稱為30TMA。
如果比較50MA及30TMA，
可以看到大盤指數穿越30TMA的時間點大致上與50MA接近，
因此30TMA可說是擁有50MA進出場的優點，足以用來判斷多空。
若是把時間軸拉長，可以看到30TMA除了保有50MA的優點，
在V型反轉或打底盤整時也能展現相當的優點，
例如低檔急殺後的V型反轉會進場得更早。
最近說了一些均線的變化型，
其實主要是給大家有新的靈感，
讓大家知道光是一個簡單的均線，可以擁有很多不同方向的想法，
這些想法是我自己想出來的，而這只是單純的均線罷了。
希望對大家有幫助。
目前倉位：
進場日期 進場點位 多空 口數 出場日期 出場點位 損益
2012-01-10 7,117 Buy 2
交易紀錄：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc
或
http://tinyurl.com/7e58p67
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If there is a dream, there is a hope
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◆ From: 59.126.156.138
※ 編輯: lovebeast 來自: 59.126.156.138 (01/11 23:54)
1F：推 rein:每日必看，感謝！ 01/11 23:55
2F：推 Toshio0617:均線平移的概念 混沌操作法的鱷魚線也有 原po自己想到 01/11 23:56
3F：→ Toshio0617:真得很屌 大師級 可以出書了 01/11 23:56
4F：→ lovebeast:出書的話，我打算貼一堆程式碼，不過好多，要整理。 01/12 00:02
5F：推 chungkuowei:真的超強的 不過這種做法回測起來有比SMA好嗎? 01/12 00:20
6F：推 sheeper:這種作法, 說穿了只是亞當理論的一種實作 01/12 00:30
7F：推 henri:推! 01/12 00:40
8F：推 Flyingheart:感謝~~ 01/12 00:50
10F：推 meltice:gaussian filter效果不知道如何 01/12 09:31
11F：推 ljsnonocat2:推 感謝原po分享 讓我開了眼界 01/12 09:48
12F：→ ljsnonocat2:昨天在Stock板有人提到胡立陽的方法 01/12 09:51
13F：→ ljsnonocat2:(30MA+72MA)/2 不曉得原po有沒研究？ 01/12 09:51
15F：→ ljsnonocat2:感謝m大畫的圖 我眼拙 這些線看起來好像也差不多？ 01/12 14:49
16F：推 Flyingheart:感謝meltice~~ 01/12 15:34
17F：推 UltraSeven:我覺得差不多 操作上還是必須看量價結構才會準 01/12 20:24
18F：→ UltraSeven:均線只是一個幫忙吶喊助威的角色而已~ 01/12 20:25