作者lovebeast (dance in the sun)
看板Trading
标题[心得] X-程式交易全纪录1/11
时间Wed Jan 11 23:51:03 2012
今日程式维持多单2口，成本价7117。
50日移动平均线(简称50MA)系取过去50个交易日收盘价的平均值所绘制出来的线，
换句话说50MA的值会受到50天前的收盘价影响，
看起来很正常，却又有点不合理。
试问为什麽今天的多空要考虑到50天前的收盘价？
难道答案只有「因为这是程式长期历史回测的结果」吗？
几年前的某一天，我坐在自营商的电脑前这样想着……
不知道有没有办法使用近40天的收盘价，
就能作出跟50MA一样效果的移动平均线用来判断多空，而又不会像40MA一样敏感。
在台湾的自营商还满自由的，我坐在电脑前想了一整个下午，
我考虑使用Exponential或Weighted的移动平均线，
但是这些平均线使用40日的收盘价作计算，只会更加敏感，
而且计算的本质也大不相同。
最後我打算在「时间」上动一点小手脚，灵感来源大致如下：
-使用10MA，改变时间参数，让其发恢如同50MA的功用。
-使用20MA，改变时间参数，让其发恢如同50MA的功用。
-使用30MA，改变时间参数，让其发恢如同50MA的功用。
-使用40MA，改变时间参数，让其发恢如同50MA的功用。
举例来说，先绘制30MA，将30MA的时间轴变快10天，
也就是将30MA直接往右平移10根K线的距离，我称为30TMA。
如果比较50MA及30TMA，
可以看到大盘指数穿越30TMA的时间点大致上与50MA接近，
因此30TMA可说是拥有50MA进出场的优点，足以用来判断多空。
若是把时间轴拉长，可以看到30TMA除了保有50MA的优点，
在V型反转或打底盘整时也能展现相当的优点，
例如低档急杀後的V型反转会进场得更早。
最近说了一些均线的变化型，
其实主要是给大家有新的灵感，
让大家知道光是一个简单的均线，可以拥有很多不同方向的想法，
这些想法是我自己想出来的，而这只是单纯的均线罢了。
希望对大家有帮助。
目前仓位：
进场日期 进场点位 多空 口数 出场日期 出场点位 损益
2012-01-10 7,117 Buy 2
交易纪录：
https://docs.google.com/spreadsheet
/ccc?key=0AjiQoX3rXazUdFNqM2FFSXpMakZ0N2YwS1BSQUwtWHc
或
http://tinyurl.com/7e58p67
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If there is a dream, there is a hope
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 59.126.156.138
※ 编辑: lovebeast 来自: 59.126.156.138 (01/11 23:54)
1F：推 rein:每日必看，感谢！ 01/11 23:55
2F：推 Toshio0617:均线平移的概念 混沌操作法的鳄鱼线也有 原po自己想到 01/11 23:56
3F：→ Toshio0617:真得很屌 大师级 可以出书了 01/11 23:56
4F：→ lovebeast:出书的话，我打算贴一堆程式码，不过好多，要整理。 01/12 00:02
5F：推 chungkuowei:真的超强的 不过这种做法回测起来有比SMA好吗? 01/12 00:20
6F：推 sheeper:这种作法, 说穿了只是亚当理论的一种实作 01/12 00:30
7F：推 henri:推! 01/12 00:40
8F：推 Flyingheart:感谢~~ 01/12 00:50
10F：推 meltice:gaussian filter效果不知道如何 01/12 09:31
11F：推 ljsnonocat2:推 感谢原po分享 让我开了眼界 01/12 09:48
12F：→ ljsnonocat2:昨天在Stock板有人提到胡立阳的方法 01/12 09:51
13F：→ ljsnonocat2:(30MA+72MA)/2 不晓得原po有没研究？ 01/12 09:51
15F：→ ljsnonocat2:感谢m大画的图 我眼拙 这些线看起来好像也差不多？ 01/12 14:49
16F：推 Flyingheart:感谢meltice~~ 01/12 15:34
17F：推 UltraSeven:我觉得差不多 操作上还是必须看量价结构才会准 01/12 20:24
18F：→ UltraSeven:均线只是一个帮忙呐喊助威的角色而已~ 01/12 20:25