作者lkjsdf (lkjsdf)
看板Trading
標題Re: [心得] X-程式交易全紀錄12/30
時間Mon Mar 5 19:29:33 2012
: 2010年底時寫了一隻簡單的波段程式，測試了三個月，
: 2011年第二季開始，靠友人贊助的300萬實際操作(因此交易明細我選擇保密)。
: 操作邏輯如下：
: 1. 留倉、每次進場2口大台、滿倉6口大台
: 2. 獲利超過約80點才開始加碼
: 3. 漲得速度快時可以短時間內加至滿倉
: 4. 移動停利
: 5. 固定停利(滿倉賺到一筆就自動停利出場)
: 6. 固定點停損
: 7. 均線突破區間則進場、跌破則作空，區間大小由乖離率決定。
有一點疑問希望聽聽大家意見.
就是七個條件會不會太多造成overfitting的問題?
當然接下來的問題就是條件數量什麼樣情況會太多?
只要績效滿意,應該沒有人嫌條件少的吧.
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 2.122.45.223
1F：→ marketTrend:建議你先找本完整的程式交易的書先看完再說。因為 03/05 21:03
2F：→ marketTrend:雖然列了7點，但進場條件只有1個，出場條件應該是 03/05 21:04
3F：→ marketTrend:有效統計之後的幾種選擇，和所謂的 over fitting還 03/05 21:05
4F：→ marketTrend:差很遠。 03/05 21:07
5F：推 RedFireE:其實這就是overfitting 不過實際上也不見得不好 03/05 22:44
6F：→ RedFireE:只要能賺錢 怎麼fit都ok! 03/05 22:44
7F：→ marketTrend:over fitting的下場就是死路一條，能賺錢就不會是。 03/06 00:39
8F：→ marketTrend:當然能夠預知未來的神除外。 03/06 00:39
9F：推 cobrasgo:反正賺錢決定一切，市場會告訴你對不對 03/06 13:51
10F：→ lkjsdf:m兄(or姊)好嗆,講得好像我幼稚園剛畢業. 03/07 00:45
11F：→ lkjsdf:overfitting的程式不代表一定會賠光光,就算亂猜也不一定死 03/07 00:46
12F：→ lkjsdf:overfitting的問題是會損及預測能力(若有的話) 03/07 00:48
13F：→ lkjsdf:結果就變成隨波逐流全憑靠運氣.但還是要記得不代表必死 03/07 00:49
14F：→ lkjsdf:別忘了各領域都有實力弱被人看衰很久但現在依然搖擺跋扈的 03/07 00:50
15F：→ lkjsdf:有七點的話至少有七個地方可以調,假設只調兩個,就有128種 03/07 00:52
16F：→ lkjsdf:把過去的走勢切成128種來統計,有幾個表現不賴很正常不是嗎 03/07 00:53
17F：→ lkjsdf:就像用128種情況去fit樂透得主,可能也能找出某些狀況符合 03/07 00:54
18F：→ lkjsdf:但我要說這七種條件就一定是overfitting也有問題 03/07 00:55
19F：→ lkjsdf:說不定其中有一貫的邏輯在裡面,那邏輯說明市場一直有的特性 03/07 00:58
20F：→ lkjsdf:但是 有嗎? 這是我的疑問 03/07 00:58
21F：→ sesee:個人很不喜歡設固定停利 尤其是波段單 @@ 03/07 16:15