作者lkjsdf (lkjsdf)
看板Trading
标题Re: [心得] X-程式交易全纪录12/30
时间Mon Mar 5 19:29:33 2012
: 2010年底时写了一只简单的波段程式，测试了三个月，
: 2011年第二季开始，靠友人赞助的300万实际操作(因此交易明细我选择保密)。
: 操作逻辑如下：
: 1. 留仓、每次进场2口大台、满仓6口大台
: 2. 获利超过约80点才开始加码
: 3. 涨得速度快时可以短时间内加至满仓
: 4. 移动停利
: 5. 固定停利(满仓赚到一笔就自动停利出场)
: 6. 固定点停损
: 7. 均线突破区间则进场、跌破则作空，区间大小由乖离率决定。
有一点疑问希望听听大家意见.
就是七个条件会不会太多造成overfitting的问题?
当然接下来的问题就是条件数量什麽样情况会太多?
只要绩效满意,应该没有人嫌条件少的吧.
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 2.122.45.223
1F：→ marketTrend:建议你先找本完整的程式交易的书先看完再说。因为 03/05 21:03
2F：→ marketTrend:虽然列了7点，但进场条件只有1个，出场条件应该是 03/05 21:04
3F：→ marketTrend:有效统计之後的几种选择，和所谓的 over fitting还 03/05 21:05
4F：→ marketTrend:差很远。 03/05 21:07
5F：推 RedFireE:其实这就是overfitting 不过实际上也不见得不好 03/05 22:44
6F：→ RedFireE:只要能赚钱 怎麽fit都ok! 03/05 22:44
7F：→ marketTrend:over fitting的下场就是死路一条，能赚钱就不会是。 03/06 00:39
8F：→ marketTrend:当然能够预知未来的神除外。 03/06 00:39
9F：推 cobrasgo:反正赚钱决定一切，市场会告诉你对不对 03/06 13:51
10F：→ lkjsdf:m兄(or姊)好呛,讲得好像我幼稚园刚毕业. 03/07 00:45
11F：→ lkjsdf:overfitting的程式不代表一定会赔光光,就算乱猜也不一定死 03/07 00:46
12F：→ lkjsdf:overfitting的问题是会损及预测能力(若有的话) 03/07 00:48
13F：→ lkjsdf:结果就变成随波逐流全凭靠运气.但还是要记得不代表必死 03/07 00:49
14F：→ lkjsdf:别忘了各领域都有实力弱被人看衰很久但现在依然摇摆跋扈的 03/07 00:50
15F：→ lkjsdf:有七点的话至少有七个地方可以调,假设只调两个,就有128种 03/07 00:52
16F：→ lkjsdf:把过去的走势切成128种来统计,有几个表现不赖很正常不是吗 03/07 00:53
17F：→ lkjsdf:就像用128种情况去fit乐透得主,可能也能找出某些状况符合 03/07 00:54
18F：→ lkjsdf:但我要说这七种条件就一定是overfitting也有问题 03/07 00:55
19F：→ lkjsdf:说不定其中有一贯的逻辑在里面,那逻辑说明市场一直有的特性 03/07 00:58
20F：→ lkjsdf:但是 有吗? 这是我的疑问 03/07 00:58
21F：→ sesee:个人很不喜欢设固定停利 尤其是波段单 @@ 03/07 16:15