作者wekl ()
看板Trading
標題[討論] 新手想請教這樣的績效算好嗎
時間Sat Apr 7 19:50:52 2012
最近剛入門 有參考了幾位高手的作法
想了一個很簡單的策略
主要是用季線改良的觀念 (只用一條季線當進出依據會被巴到死)
採順勢交易 並設定濾嘴以控管進出次數
永遠只做一口單 均線以上做多 均線以下反手做空
一年出現56次訊號 期貨30分K
勝率約41% 23/56
因還沒有軟體可以用 (我是唸商學 程式苦手)
只用手工計算近一年的進出點 100/4～101/4 (寶來的30分K只有三千多根可以讓我算)
最大獲利919點
最大虧損309點
最多連勝6次 1223點
最多連損6次 695點
連續盤整區 最多虧損1264點(介於兩次大賺之間的盤整) 一口50萬保證金 會虧掉一半= =
趨勢明顯區 最多獲利2083點(大賺小賠 勝率高的期間)
近一年年獲利1367點 扣掉交易成本後 應該約為1000點
這樣的程式有搞頭嗎..還是砍掉重練比較快？
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如果有高手願意也可以幫忙回測 我可以把參數跟進出場方式告訴你
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.55.169
1F：推 mmkntust:這個最大的問題就是..換月的跳空那一根看得到吃不到 04/07 21:47
2F：→ mmkntust:通常順勢軟體...這根很容易是賺的 04/07 21:48
3F：推 Xcd15:因為去年是趨勢較大的一年，多回測幾年看看 04/07 23:05
4F：推 UltraSeven:這完全無搞頭啊~ 你去看看op版霍建華...1個月就1000了 04/07 23:15
5F：推 dontblame:一年的回測 可參考性 很低 04/08 01:50
6F：→ dontblame:更正。 不該說是很低 只能說 不高 04/08 01:51
7F：推 dontblame:此外 不曉得最大虧損 是怎麼算的。畢竟是人工要小心算錯 04/08 01:56
8F：→ wekl:寶來只有一年多的30分K 如果想回測十年 可能要買軟體了 .. 04/08 01:57
9F：→ dontblame:還有 是看收盤價（30K） 還是即時價 來買賣 04/08 01:58
10F：→ dontblame:若是即時價 開盤跳空時 看的到 未必吃的到 04/08 01:58
11F：→ dontblame:尤其如果是手動下單。 另外就是 交易成本是如何估算的 04/08 01:58
12F：→ dontblame:有無考量 滑價的問題 04/08 01:59
13F：→ dontblame:以目前你所提供的數據。 我的看法是不至於要砍掉重練 04/08 01:59
14F：→ dontblame:但是也還不夠可靠到 可以據此交易。 還請慢慢琢磨測試 04/08 02:00
15F：→ wekl:我是用收盤價去算 實務上可能要下在最後幾秒 K線確立 04/08 02:00
16F：→ dontblame:那還好 誤差不會太大 04/08 02:01
17F：→ wekl:成本我算三點 因為有翻單 所以每次訊號都是交易兩口 04/08 02:02
18F：推 TransAm:寫過幾支操作邏輯類似的程式,最佳化後十年績效大概就是這 04/08 09:53
19F：→ TransAm:樣,只是MDD大概會到1500點左右,大多是在07 08年 04/08 09:54
20F：→ TransAm:看起來是不錯的開始,程式沒那麼難學,不用畫地自限 04/08 09:56
21F：推 utaman:十年績效共1000點? 04/08 12:08
22F：推 are2:相信我MDD不用參考 實際上的MDD會是那得好幾倍...... 04/08 15:01
23F：推 lovebeast:計算多一點 04/08 17:11
24F：推 are2:交易成本我都算10點 你滑過幾次可怕的價位後就知道 04/08 19:49
25F：→ are2:我大概幾個月就會愈到一次滑價三四十點 避不掉 04/08 19:50
26F：→ are2:唯一能避得就是提高期望值 有本錢讓他滑 04/08 19:50
27F：推 are2:去年八月大跌 有一天開盤我市價空單直接空在跌停 04/08 19:55
28F：推 UltraSeven:策略沒有包傑寧通道去判斷相對高低是不行的 04/08 22:27
29F：推 are2:布林通道 我一次都沒用到 那並不適合拿來做盤 04/08 22:49
30F：推 UltraSeven:噗... 何以見得不適合作單 我倒覺得超級適合的.... 04/08 23:03
31F：→ UltraSeven:順勢模型 如果沒有用震盪指標或是通道型指標 就準備 04/08 23:04
32F：→ UltraSeven:被巴到死吧~ 至少要有一個濾網去估計停利範圍~ 04/08 23:05
33F：→ UltraSeven:或至少至少 波型的測幅人工要會算得出來... 畢竟用MC 04/08 23:05
34F：→ UltraSeven:或是TS這種語言 要能編出會判斷波型的程式 實在不容易 04/08 23:06
35F：→ UltraSeven:從某種角度看~ 回測報表能提供的資訊是有盲點的~ 04/08 23:07
36F：推 pou:其實感覺的東西 無法量化 無法明確定義通道大小 不適合程式 04/08 23:08
37F：→ UltraSeven:總和長時間的進出測試記錄 並不能讓人判斷某個單次進出 04/08 23:08
38F：→ UltraSeven:是好是壞 或許總和起來是好的結果 但會預期結果被破壞 04/08 23:09
39F：→ UltraSeven:就表示某些單次很爛的進出集中在一段時間出現.... 04/08 23:10
40F：→ UltraSeven:若程式只能判斷一段長時間的結果是好~ 這我是不敢用的 04/08 23:10
41F：→ UltraSeven:因為回到本質來說 單次進出可以視為獨立事件~ 04/08 23:11
42F：→ UltraSeven:如果風酬比看起來就很爛還讓程式執意進入 那就是找死 04/08 23:12
43F：→ UltraSeven:但我好像還沒看過 有程式是專注在這點上~ 大多數都是 04/08 23:13
44F：→ UltraSeven:計較進出點位的勝率 希望找出聖杯 而且多是連續性的 04/08 23:14
45F：→ UltraSeven:進出 就是非多即空 但其實我認為非連續性的進出 專注 04/08 23:14
46F：→ UltraSeven:的尋找單次進出風酬比高的位置才是真正對獲利有幫助的 04/08 23:15
47F：→ UltraSeven:另外回p大 包傑寧通道可以改換成寬度指標並標準化~ 04/08 23:16
48F：推 pou:u姐你的方式 不適合程式交易 你要有辦法定義才能用 04/08 23:16
49F：→ UltraSeven:並非是靠感覺的東西~ 而且它會自動調整寬度很棒~ 04/08 23:17
50F：→ UltraSeven:= = 你去看包傑寧本人寫的教學書就知道那是可以定義的 04/08 23:17
51F：→ UltraSeven:會沒辦法定義那是寫程式的人的問題 不是指標的問題 04/08 23:18
52F：→ pou:囧 那我去google看看 04/08 23:19
53F：→ UltraSeven:至少包傑寧通道就有波動率突破作法 順勢作法 跟逆勢做 04/08 23:20
54F：→ pou:不過話說回來 我這兩天的夢好奇怪 一個女人被砍頭 一個夢到蛇 04/08 23:20
55F：→ UltraSeven:法 怎麼可能沒辦法用程式寫... 比起甚麼階梯式停損~ 04/08 23:21
56F：→ UltraSeven:我是覺得包傑寧通道好用太多了.... 04/08 23:21
57F：推 UltraSeven:但話說回來啦... 我是相信程式交易的精神 但我不相信 04/08 23:31
58F：→ UltraSeven:用mc或是ts建構出的指標進出方式... 進出還是必須以 04/08 23:32
59F：→ UltraSeven:型態為主 指標只是輔助性質 反客為主我覺得是最大盲點 04/08 23:33
60F：→ UltraSeven:解決方法無... 因為我連用指標進出的程式都寫不好了 04/08 23:34
61F：→ UltraSeven:更不用說還要讓程式自己可以判斷型態... 所以我選擇 04/08 23:34
62F：→ UltraSeven:使用經驗法則的主觀交易 以上是一些觀點給大家參考 04/08 23:36
63F：推 are2:說穿了就是標準差啊 盤會跟著標準差走? 還是標準差跟著盤走? 04/08 23:38
64F：推 UltraSeven:我上面說了 基本上包傑寧通道可以有三種作法~ 04/08 23:39
65F：→ UltraSeven:標準差只是衡量的依據 不代表你要怎麼作 如果照你說的 04/08 23:40
66F：→ UltraSeven:那任何指標都不能用了... 均線跟盤走 kd跟盤走 04/08 23:40
67F：→ UltraSeven:甚至回歸到最原始的``價位`` 你就確定現在價位的動能 04/08 23:41
68F：推 are2:一年賺個三千點再來說吧 04/08 23:41
69F：→ UltraSeven:方向是大盤的方向嗎... 那是不是表示連價位都不能信 04/08 23:42
70F：→ UltraSeven:如果你討論的原則是 叫別人拿對帳單給你看 你才要信 04/08 23:42
71F：→ UltraSeven:那很抱歉你自己愛怎麼做就怎麼作吧 你放大決招~ 04/08 23:43
72F：→ are2:很抱歉 挑戰你的方法 但我覺得說再多 還是沒辦法說服人 04/08 23:43
73F：→ UltraSeven:我也可以放... 不爽不要看... 好心提供經驗還被酸... 04/08 23:43
74F：→ UltraSeven:你可以挑戰我的方法 可是動不動就放大決招實在無法 04/08 23:44
75F：→ UltraSeven:讓人苟同... 如果照你說的 大概只有索羅斯巴菲特 04/08 23:44
76F：→ are2:不用對帳單 回測數據也可以 私人財產我不干涉 04/08 23:45
77F：→ UltraSeven:可以跟你講話了... 我想你意思應該就是這樣 04/08 23:45
78F：→ UltraSeven:回測數據抱歉沒有... 我都說了 我是做主觀交易~ 04/08 23:46
79F：→ UltraSeven:形態學的回測 我寫不出來 我只是建議說 可以朝這方向寫 04/08 23:46
80F：→ are2:沒辦法定義的不適布林通道 我都用那個寫過幾支程式了 04/08 23:47
81F：推 dogmo:U姊 可以用回文了.... 04/08 23:47
82F：→ are2:沒辦法定義的視你的主觀 04/08 23:47
83F：→ UltraSeven:寫不出來可不是我的問題 我本來就沒打算交給機器做 04/08 23:47
84F：→ are2:但我推測 假設你能贏 大概不用布林通道也可以贏 04/08 23:48
85F：→ UltraSeven:那不就對了... 布林通道是可以寫出程式的 寫不好~ 04/08 23:48
86F：→ UltraSeven:不可能是布林通道問題 不然我也可以把問題怪到均線 KD 04/08 23:49
87F：→ UltraSeven:寫不好只有一個問題 就是本身程式的邏輯就很爛 就這樣 04/08 23:49
88F：→ are2:我意思是說那不適合拿來判斷多空依據 04/08 23:50
89F：→ UltraSeven:或是好的邏輯寫不出來~ 我用布林通道勝率跟利潤會提高 04/08 23:50
90F：→ are2:哈哈 你要說爛就爛 你開心就好 04/08 23:50
91F：→ UltraSeven:我本來意思也就不是拿來當進場依據. 你要回頭去看一下 04/08 23:51
92F：→ UltraSeven:主要是拿來當出場停利用的 出場停利不代表要馬上反向耶 04/08 23:52
93F：推 are2:你知道有多少的大行情 會因此漏掉嗎 04/08 23:53
94F：→ are2:很抱歉 我當初寫的程式 也是用他來停利........ 04/08 23:54
95F：→ are2:而且我試過很多種方法來做修正 變形 04/08 23:54
96F：推 UltraSeven:如何保有已經獲得的點數 難道不比判斷多空重要嗎? 04/08 23:54
97F：→ are2:到最後 都是白動手腳 04/08 23:54
98F：→ UltraSeven:不太覺得會漏掉甚麼大行情 有轉彎就再追進去就好了 04/08 23:55
99F：→ UltraSeven:而且會這樣大概就是漫步通道邊緣跟突破波動率這兩種 04/08 23:56
100F：→ UltraSeven:作法 程式分不清楚而已~ 然後縮回通道內就又順向了 04/08 23:57
101F：→ UltraSeven:所以你覺得會漏掉~ 可是基本上這是兩種不同的走法 04/08 23:57
102F：推 are2:基本上 不出 絕對是比較好 你只在乎勝率的事情而已 04/08 23:58
103F：→ UltraSeven:不過漫步通道邊緣的走勢 主觀交易也會覺得很賭爛... 04/08 23:59
104F：→ UltraSeven:雜音訊號常常會不定期跑出來... 這跟程式怎麼寫無關 04/09 00:00
105F：→ UltraSeven:我覺得單方面在乎是不是一棒就全壘打很一廂情願~ 04/09 00:00
106F：推 are2:市場上沒有雜訊這回事 只有你信不信 跟不跟而已 04/09 00:01
107F：→ UltraSeven:有些型態就不是全壘打的型 有些一眼看就知道很容易出 04/09 00:01
108F：→ UltraSeven:程式既然沒辦法判斷單次全壘打機率高不高 當然只能 04/09 00:02
109F：→ UltraSeven:下了 然後開始祈禱說 這次會全壘打... 我覺得這樣很糟 04/09 00:02
110F：→ UltraSeven:不過程式交易本來就是這樣 期望10次3次是全壘打就好 04/09 00:03
111F：→ UltraSeven:至於是哪三次出現 不太重要 反正最後有3次就好了 04/09 00:04
112F：→ UltraSeven:我個人觀點 是很不認同這種作法啦... 但只是個人觀點 04/09 00:05
113F：→ UltraSeven:有人喜歡順勢邏輯下去然後被巴到死 其實也跟我無關 04/09 00:06
114F：→ UltraSeven:可是順勢邏輯不加濾網去停利 被巴到死是必然的事情 04/09 00:06
115F：→ UltraSeven:這我也不用拿什模回測證據證明 問問在場的程式交易者 04/09 00:07
116F：→ UltraSeven:自己的感受就可以知道了... 不能說這樣做是錯的~ 04/09 00:08
117F：推 are2:A從頭到尾就是在批評這樣的方法啊 甚麼不能說這樣是錯的 04/09 00:08
118F：→ UltraSeven:但是知道一定會這樣還去做 那叫作自虐 自作自受... 04/09 00:09
119F：→ UltraSeven:只能期待說 最後結果真的是好的 贏賭就贏話 那就是對了 04/09 00:09
120F：推 are2:不又是在批評嗎 04/09 00:10
121F：→ UltraSeven:如果最後結果很不幸 過程忍得很累 結果也很爛.... 04/09 00:10
122F：推 pou:r2顫神 u姐戰神 04/09 00:11
123F：→ UltraSeven:或許就可以稱為是錯的作法... 但程式交易都要做很久 04/09 00:11
124F：→ UltraSeven:誰贏誰輸 時間還沒到都還不知道 所以.. 對錯還沒決定 04/09 00:12
125F：推 are2:我老實說 你從頭到尾的文 我沒有一句看得懂 你的文筆很糟 04/09 00:14
126F：推 UltraSeven:我覺得我寫得已經很清楚了 看不懂我也沒辦法.... 04/09 00:15
127F：→ are2:總結一句話 你心裡認為 "順勢交易者 可笑" 04/09 00:15
128F：→ UltraSeven:我不認為順勢交易者可笑啊~ 那是你自己腦補的結果 04/09 00:16
129F：→ UltraSeven:我覺得可笑的是 順勢交易卻不知道這個``勢``的可能範圍 04/09 00:16
130F：→ are2:我講一句你可以頂十句 也真服了你 04/09 00:17
131F：→ UltraSeven:硬要風酬比很爛的點進 期待又是一次全壘打~ 04/09 00:17
132F：→ are2:請問你懂甚麼叫作風酬比嗎? 04/09 00:18
133F：→ UltraSeven:或是明明已經吃到滿足點了 結果還期望會繼續增加獲利 04/09 00:18
134F：→ are2:請不要告訴我 我感覺這邊贏的話XXX 輸的話XXX 04/09 00:18
135F：→ UltraSeven:噗~ 你覺得我不懂要教我嗎 可以啊~ 又沒不讓你講 04/09 00:18
136F：→ are2:我只能跟你說 實際上的盤 沒有風酬比這種東西 04/09 00:19
137F：→ are2:他是無形 04/09 00:19
138F：→ UltraSeven:風酬比... 進場的停損位置跟預計停利位置的比例 04/09 00:19
139F：→ are2:風酬比 是在你的帳戶裡 你的風險 你的報酬 04/09 00:20
140F：→ UltraSeven:你覺得沒有就算了 這沒甚麼好辯的 辯贏了也不會賺錢 04/09 00:20
141F：→ are2:如果你進場前就想著要停利 那肯定 你把盤想得太死了 04/09 00:21
142F：→ UltraSeven:基本上 不是死 是預先已經心理有盤算大概到哪裡而已 04/09 00:21
143F：→ UltraSeven:盤當然有自己的走法 也常常會超過滿足點 但是機率不大 04/09 00:22
144F：→ UltraSeven:如果機率真的那摩大 順勢交易就不會那麼辛苦了.... 04/09 00:22
145F：推 are2:我乾脆直接說一個事實 整個盤 無論哪一國 哪一種商品 04/09 00:23
146F：推 DragonLai:好長阿 買完消夜再來看... 04/09 00:23
147F：→ are2:都是盤整的時間遠超過大趨勢 04/09 00:23
148F：→ UltraSeven:而且你根本就搞錯了 先把停利點規畫出來 是看這趟交易 04/09 00:23
149F：→ are2:所以在那邊吃震盪會覺得很好賺 很容易變成這樣 04/09 00:23
150F：→ UltraSeven:在不確定勝率的狀況下 停損跟預計停利的比例划不划算 04/09 00:24
151F：→ are2:有很多人用這樣的方法 賺到了些錢 甚至貪起心 跑去當賣方 04/09 00:24
152F：→ UltraSeven:如果看起來很划算 就安心讓他跑 不划算就要小心作 04/09 00:25
153F：→ are2:我知道你在說甚麼 但這種方法我試過無數次了 講難聽點 廢話 04/09 00:25
154F：→ UltraSeven:這跟是不是震盪根本就無關 因為n字測幅是順勢單~ 04/09 00:25
155F：→ UltraSeven:根本就不是震盪單~ 看得出來是震盪單我就上下做就好了 04/09 00:26
156F：→ UltraSeven:好啦 我要去睡覺了 睡覺前放大決招~ 奇怪... 我幹嗎 04/09 00:27
157F：→ UltraSeven:要說服你打這多字 覺得沒用就算了反正我也沒要收你錢 04/09 00:28
158F：推 are2:我很少在ptt上發文啦 但你常常在ptt自找麻煩 04/09 00:28
159F：→ UltraSeven:我也覺得我寫那個文章是自找麻煩 但是寫文章可以讓自己 04/09 00:29
160F：→ UltraSeven:思路更清楚~ 我習慣用這種方式訓練自己的想法 就這樣 04/09 00:30
161F：→ UltraSeven:只是道不同 不相為謀 既然你不認同我的講法 不講就是了 04/09 00:30
162F：推 hotisaac:U大的概念是還不錯的，不過要具體化每個人用的工具都不同 04/09 00:31
163F：推 Sergeant:大家不用生氣 在零和市場別人不同意你應該要覺得高興才對 04/09 00:31
164F：→ UltraSeven:只是還是要奉勸原波 順勢交易被巴到死是必然發生的 04/09 00:31
165F：→ UltraSeven:如果真的下定決心要順勢程式交易 那就要有被巴到死~ 04/09 00:32
166F：→ wekl:兩位大大討論的議題(停利) 剛好是我這兩天在思考的問題 04/09 00:32
167F：→ hotisaac:U大發教學文前，就有一直注意U大的推文，因為對於一個頂 04/09 00:33
168F：→ UltraSeven:的心理準備跟資金準備 邏輯不改就是被巴到死 必然!!! 04/09 00:33
169F：→ hotisaac:尖的策略，推的文的確都是滿重點的，不過之後看教學文才 04/09 00:33
170F：→ UltraSeven:有赴死的準備再去作 會比較不容易懊悔自己的作法 04/09 00:34
171F：推 are2:我只知道有個人是賺到死的贏家 叫做卷商 04/09 00:34
172F：→ hotisaac:知道跟我是走不同的路，可能就是項目一樣，但大家逐漸 04/09 00:34
173F：→ hotisaac:邁向完備策略的路程和所使用的工具不同罷了。 04/09 00:34
174F：→ UltraSeven:千萬不要做到最後才在那邊怨嘆自己怎麼會相信程式交易 04/09 00:35
175F：→ UltraSeven:程式交易沒有不好 不好的都是人自己的心態跟策略 04/09 00:35
176F：→ wekl:op版有一篇推文 yuting0103:環遊個屁....去年底差點死掉 04/09 00:36
177F：→ wekl:去年下半年用順勢交易 會被巴掉一千多點 跳空盤太多.. 04/09 00:37
178F：推 are2:去年下半年 我連賺七個月......... 04/09 00:37
179F：推 UltraSeven:噗~ 霍建華每天都固定賺50P以上 讓我好羨慕~ 04/09 00:38
180F：推 Sergeant:也不一定 看你順多大的勢 04/09 00:39
181F：→ wekl:可能我的公式是參考他的想法寫的 所以被巴的情況也很類似 04/09 00:39
182F：→ wekl:請教are2大大是用日K還是30分K 連贏七個月很厲害.. 04/09 00:42
183F：推 pou:我猜是 10000tick 一跟 04/09 00:43
184F：推 are2:我今年二月中到現在是虧的 04/09 00:43
185F：推 UltraSeven:to h大... 其實也很多人跟我反應...我那幾招上班很難用 04/09 00:44
186F：→ are2:我覺得用幾分K不重要 我同一個策略會把5 10 15 20 30 45 60分 04/09 00:44
187F：→ are2:還有日K都測過 這能看出合不合理 04/09 00:45
188F：→ UltraSeven:不盯盤是根本沒辦法用的 還要一直計算測幅跟畫線 04/09 00:45
189F：→ are2:最後要切哪一個分K下去玩 根本是看喜好 04/09 00:45
190F：推 pou:u姐 我只能說你的方法真的不適用程式交易 你自己主觀濾網太多 04/09 00:48
191F：推 are2:我曾經也寫過好幾支勝率六七成的程式 但是真的不要這樣做 04/09 00:48
192F：→ pou:哪個時候要濾 哪個時間不要用 哪種點要濾 哪種不要 04/09 00:48
193F：→ pou:很難明確定義給電腦知道 你真的學程式去測就知道了 04/09 00:49
194F：推 UltraSeven:= = 我還是不知道我的方法到底是在說哪個方法??? 04/09 00:49
195F：→ UltraSeven:我還是一樣覺得是n字我就算測幅 到了就閃 閃錯再進 04/09 00:50
196F：→ pou:我是說n字這各方法 還有型態也很難定義 04/09 00:50
197F：→ UltraSeven:另外說是我主觀判斷也不太對 因為轉折處基本上是看KD 04/09 00:51
198F：→ UltraSeven:說我是靠經驗去判斷的也不完全對 基本上我會尊重指標 04/09 00:51
199F：→ UltraSeven:我不會指標沒轉向 我硬說這是n字 它一定會到滿足點 04/09 00:52
200F：→ UltraSeven:不過P大講的也沒錯 = = 以我程式能力的確是寫不出來 04/09 00:53
201F：推 pou:其實很多方法都能賺 只是有沒有辦法量化是各問題 04/09 00:53
202F：推 are2:哈 你知道看盤軟體的平行線都怎麼寫的嗎? 04/09 00:54
203F：→ UltraSeven:我當然也希望說可寫成程式 問題是寫不出來 就要認份點 04/09 00:55
204F：→ UltraSeven:說真得我不知道 因為我也不是本科的... 我觀念是可以 04/09 00:56
205F：推 pou:恩 我個人覺得沒辦法量化的方法 其實很難在這版討論 04/09 00:56
206F：→ UltraSeven:自己畫 一秒鐘會好 我幹嗎找自己麻煩花幾小時去學寫 04/09 00:57
207F：→ pou:u姐 我並沒有不相信你的方法不行 只是這裡是程式交易版 04/09 00:57
208F：推 are2:我試說 那個看盤軟體的功能 他怎麼幫你算出斜率的 04/09 00:57
209F：→ UltraSeven:這是我自己懶的問題... 因為交給程式我是絕對不放心的 04/09 00:57
210F：→ UltraSeven:ㄟ 有嗎 = =/// 我去看了第一篇 沒道理這是``程式`` 04/09 00:59
211F：→ UltraSeven:交易版啊 不是TRADING版而已嗎.... 怎麼範圍縮小了 04/09 00:59
212F：推 pou:囧 我的語義怪怪的 我是說 我相信你的方法 04/09 00:59
213F：→ UltraSeven:其實相不相信沒差啦... 要不要照作也沒差 交易本來就 04/09 01:00
214F：→ pou:哈 我一直定義是程式交易 去看歷史 u姐是對的 顆顆 04/09 01:01
215F：→ UltraSeven:是自己的事情 交流也只能是站在平行線上互相溝通而已 04/09 01:01
216F：推 pou:不過我是不相信霍建華 04/09 01:03
217F：推 UltraSeven:不過板上文章好像真的90%以上都是程式交易的... ==/// 04/09 01:03
218F：→ UltraSeven:算我來錯地方 因為我壓根就不是走程式交易的方法~ 04/09 01:04
219F：→ UltraSeven:我相信程式交易精神 但是工具上是我的罩門 寫不出來.. 04/09 01:06
220F：推 likesea:其實什麼方法都可能賺錢，只要不要武斷就好。 04/09 01:30
221F：→ likesea:大家都是在摸市場，講道理有時真的難分高下，不比績效 04/09 01:31
222F：→ likesea:的話，建議還是分享多過於主觀的批評來得好。 04/09 01:33
223F：推 dontblame:我通常不會認為「某種方法不行」或「非要某種方法不可」 04/09 01:56
224F：→ dontblame:「不行」我只會覺得是我會的還不夠深入 04/09 01:56
225F：→ dontblame:「非怎樣不可」我會覺得 是因為 我懂得還不夠廣 04/09 01:56
226F：→ loveenvy:同意樓上的說法，在市場越久，我越覺得自己淺薄，話也不 04/09 12:00
227F：→ loveenvy:敢說滿。但我唯一相信的是，若無法把操作制度用文字敘述 04/09 12:01
228F：→ loveenvy:明白，那這種主觀交易的邏輯正確與否是值得商榷的 04/09 12:02
229F：推 webb:可以長期獲利的主觀交易~是無法有邏輯的..市場往往也是如此XD 04/09 12:55
230F：推 UltraSeven:主觀交易還是可以歸納出一些原則出來啦 也不可能無原則 04/09 13:10
231F：→ UltraSeven:在那邊亂作就可以贏了~ 比如說型態 N字波型 測幅~ 04/09 13:11
232F：→ cys:如果你很有紀律照著這些原則做 就是程式交易啊 04/10 13:42
233F：推 UltraSeven:問題是 原則寫不出嚴格定義去給電腦執行啊~ 型態很難寫 04/10 15:57
234F：推 cys:程式交易並不侷限在一定要寫成程式及丟給電腦 04/10 16:49
235F：→ UltraSeven:痾ˊ = = 問題是這樣也很難回測啊 有些人就是要回測啊 04/10 21:23
236F：推 waiter337:話說我在書上看到,包傑寧通道本身還有改良版的 04/11 10:53
237F：→ waiter337:像是"包傑寧指標",之前好像再某本書看到過"溢口"交叉,或 04/11 10:54
238F：→ waiter337:許是種辦法,如果適用包傑寧通道,應該是型態學,進出場點 04/11 10:56
239F：→ waiter337:利用上下界線,而"包傑寧指標"用的是量化的數據,好像有在 04/11 10:56
240F：→ waiter337:搭配kd之類的三合一混合圖做出來的,就像= =那些老師莫名 04/11 10:57
241F：→ waiter337:奇妙的軟體上才會出現的那種,效用不可知 04/11 10:57
242F：→ midnight9:會賺就是有用 不會賺就是沒用 04/11 14:18