作者wekl ()
看板Trading
标题[讨论] 新手想请教这样的绩效算好吗
时间Sat Apr 7 19:50:52 2012
最近刚入门 有参考了几位高手的作法
想了一个很简单的策略
主要是用季线改良的观念 (只用一条季线当进出依据会被巴到死)
采顺势交易 并设定滤嘴以控管进出次数
永远只做一口单 均线以上做多 均线以下反手做空
一年出现56次讯号 期货30分K
胜率约41% 23/56
因还没有软体可以用 (我是念商学 程式苦手)
只用手工计算近一年的进出点 100/4～101/4 (宝来的30分K只有三千多根可以让我算)
最大获利919点
最大亏损309点
最多连胜6次 1223点
最多连损6次 695点
连续盘整区 最多亏损1264点(介於两次大赚之间的盘整) 一口50万保证金 会亏掉一半= =
趋势明显区 最多获利2083点(大赚小赔 胜率高的期间)
近一年年获利1367点 扣掉交易成本後 应该约为1000点
这样的程式有搞头吗..还是砍掉重练比较快？
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如果有高手愿意也可以帮忙回测 我可以把参数跟进出场方式告诉你
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 203.73.55.169
1F：推 mmkntust:这个最大的问题就是..换月的跳空那一根看得到吃不到 04/07 21:47
2F：→ mmkntust:通常顺势软体...这根很容易是赚的 04/07 21:48
3F：推 Xcd15:因为去年是趋势较大的一年，多回测几年看看 04/07 23:05
4F：推 UltraSeven:这完全无搞头啊~ 你去看看op版霍建华...1个月就1000了 04/07 23:15
5F：推 dontblame:一年的回测 可参考性 很低 04/08 01:50
6F：→ dontblame:更正。 不该说是很低 只能说 不高 04/08 01:51
7F：推 dontblame:此外 不晓得最大亏损 是怎麽算的。毕竟是人工要小心算错 04/08 01:56
8F：→ wekl:宝来只有一年多的30分K 如果想回测十年 可能要买软体了 .. 04/08 01:57
9F：→ dontblame:还有 是看收盘价（30K） 还是即时价 来买卖 04/08 01:58
10F：→ dontblame:若是即时价 开盘跳空时 看的到 未必吃的到 04/08 01:58
11F：→ dontblame:尤其如果是手动下单。 另外就是 交易成本是如何估算的 04/08 01:58
12F：→ dontblame:有无考量 滑价的问题 04/08 01:59
13F：→ dontblame:以目前你所提供的数据。 我的看法是不至於要砍掉重练 04/08 01:59
14F：→ dontblame:但是也还不够可靠到 可以据此交易。 还请慢慢琢磨测试 04/08 02:00
15F：→ wekl:我是用收盘价去算 实务上可能要下在最後几秒 K线确立 04/08 02:00
16F：→ dontblame:那还好 误差不会太大 04/08 02:01
17F：→ wekl:成本我算三点 因为有翻单 所以每次讯号都是交易两口 04/08 02:02
18F：推 TransAm:写过几支操作逻辑类似的程式,最佳化後十年绩效大概就是这 04/08 09:53
19F：→ TransAm:样,只是MDD大概会到1500点左右,大多是在07 08年 04/08 09:54
20F：→ TransAm:看起来是不错的开始,程式没那麽难学,不用画地自限 04/08 09:56
21F：推 utaman:十年绩效共1000点? 04/08 12:08
22F：推 are2:相信我MDD不用参考 实际上的MDD会是那得好几倍...... 04/08 15:01
23F：推 lovebeast:计算多一点 04/08 17:11
24F：推 are2:交易成本我都算10点 你滑过几次可怕的价位後就知道 04/08 19:49
25F：→ are2:我大概几个月就会愈到一次滑价三四十点 避不掉 04/08 19:50
26F：→ are2:唯一能避得就是提高期望值 有本钱让他滑 04/08 19:50
27F：推 are2:去年八月大跌 有一天开盘我市价空单直接空在跌停 04/08 19:55
28F：推 UltraSeven:策略没有包杰宁通道去判断相对高低是不行的 04/08 22:27
29F：推 are2:布林通道 我一次都没用到 那并不适合拿来做盘 04/08 22:49
30F：推 UltraSeven:噗... 何以见得不适合作单 我倒觉得超级适合的.... 04/08 23:03
31F：→ UltraSeven:顺势模型 如果没有用震荡指标或是通道型指标 就准备 04/08 23:04
32F：→ UltraSeven:被巴到死吧~ 至少要有一个滤网去估计停利范围~ 04/08 23:05
33F：→ UltraSeven:或至少至少 波型的测幅人工要会算得出来... 毕竟用MC 04/08 23:05
34F：→ UltraSeven:或是TS这种语言 要能编出会判断波型的程式 实在不容易 04/08 23:06
35F：→ UltraSeven:从某种角度看~ 回测报表能提供的资讯是有盲点的~ 04/08 23:07
36F：推 pou:其实感觉的东西 无法量化 无法明确定义通道大小 不适合程式 04/08 23:08
37F：→ UltraSeven:总和长时间的进出测试记录 并不能让人判断某个单次进出 04/08 23:08
38F：→ UltraSeven:是好是坏 或许总和起来是好的结果 但会预期结果被破坏 04/08 23:09
39F：→ UltraSeven:就表示某些单次很烂的进出集中在一段时间出现.... 04/08 23:10
40F：→ UltraSeven:若程式只能判断一段长时间的结果是好~ 这我是不敢用的 04/08 23:10
41F：→ UltraSeven:因为回到本质来说 单次进出可以视为独立事件~ 04/08 23:11
42F：→ UltraSeven:如果风酬比看起来就很烂还让程式执意进入 那就是找死 04/08 23:12
43F：→ UltraSeven:但我好像还没看过 有程式是专注在这点上~ 大多数都是 04/08 23:13
44F：→ UltraSeven:计较进出点位的胜率 希望找出圣杯 而且多是连续性的 04/08 23:14
45F：→ UltraSeven:进出 就是非多即空 但其实我认为非连续性的进出 专注 04/08 23:14
46F：→ UltraSeven:的寻找单次进出风酬比高的位置才是真正对获利有帮助的 04/08 23:15
47F：→ UltraSeven:另外回p大 包杰宁通道可以改换成宽度指标并标准化~ 04/08 23:16
48F：推 pou:u姐你的方式 不适合程式交易 你要有办法定义才能用 04/08 23:16
49F：→ UltraSeven:并非是靠感觉的东西~ 而且它会自动调整宽度很棒~ 04/08 23:17
50F：→ UltraSeven:= = 你去看包杰宁本人写的教学书就知道那是可以定义的 04/08 23:17
51F：→ UltraSeven:会没办法定义那是写程式的人的问题 不是指标的问题 04/08 23:18
52F：→ pou:囧 那我去google看看 04/08 23:19
53F：→ UltraSeven:至少包杰宁通道就有波动率突破作法 顺势作法 跟逆势做 04/08 23:20
54F：→ pou:不过话说回来 我这两天的梦好奇怪 一个女人被砍头 一个梦到蛇 04/08 23:20
55F：→ UltraSeven:法 怎麽可能没办法用程式写... 比起甚麽阶梯式停损~ 04/08 23:21
56F：→ UltraSeven:我是觉得包杰宁通道好用太多了.... 04/08 23:21
57F：推 UltraSeven:但话说回来啦... 我是相信程式交易的精神 但我不相信 04/08 23:31
58F：→ UltraSeven:用mc或是ts建构出的指标进出方式... 进出还是必须以 04/08 23:32
59F：→ UltraSeven:型态为主 指标只是辅助性质 反客为主我觉得是最大盲点 04/08 23:33
60F：→ UltraSeven:解决方法无... 因为我连用指标进出的程式都写不好了 04/08 23:34
61F：→ UltraSeven:更不用说还要让程式自己可以判断型态... 所以我选择 04/08 23:34
62F：→ UltraSeven:使用经验法则的主观交易 以上是一些观点给大家参考 04/08 23:36
63F：推 are2:说穿了就是标准差啊 盘会跟着标准差走? 还是标准差跟着盘走? 04/08 23:38
64F：推 UltraSeven:我上面说了 基本上包杰宁通道可以有三种作法~ 04/08 23:39
65F：→ UltraSeven:标准差只是衡量的依据 不代表你要怎麽作 如果照你说的 04/08 23:40
66F：→ UltraSeven:那任何指标都不能用了... 均线跟盘走 kd跟盘走 04/08 23:40
67F：→ UltraSeven:甚至回归到最原始的``价位`` 你就确定现在价位的动能 04/08 23:41
68F：推 are2:一年赚个三千点再来说吧 04/08 23:41
69F：→ UltraSeven:方向是大盘的方向吗... 那是不是表示连价位都不能信 04/08 23:42
70F：→ UltraSeven:如果你讨论的原则是 叫别人拿对帐单给你看 你才要信 04/08 23:42
71F：→ UltraSeven:那很抱歉你自己爱怎麽做就怎麽作吧 你放大决招~ 04/08 23:43
72F：→ are2:很抱歉 挑战你的方法 但我觉得说再多 还是没办法说服人 04/08 23:43
73F：→ UltraSeven:我也可以放... 不爽不要看... 好心提供经验还被酸... 04/08 23:43
74F：→ UltraSeven:你可以挑战我的方法 可是动不动就放大决招实在无法 04/08 23:44
75F：→ UltraSeven:让人苟同... 如果照你说的 大概只有索罗斯巴菲特 04/08 23:44
76F：→ are2:不用对帐单 回测数据也可以 私人财产我不干涉 04/08 23:45
77F：→ UltraSeven:可以跟你讲话了... 我想你意思应该就是这样 04/08 23:45
78F：→ UltraSeven:回测数据抱歉没有... 我都说了 我是做主观交易~ 04/08 23:46
79F：→ UltraSeven:形态学的回测 我写不出来 我只是建议说 可以朝这方向写 04/08 23:46
80F：→ are2:没办法定义的不适布林通道 我都用那个写过几支程式了 04/08 23:47
81F：推 dogmo:U姊 可以用回文了.... 04/08 23:47
82F：→ are2:没办法定义的视你的主观 04/08 23:47
83F：→ UltraSeven:写不出来可不是我的问题 我本来就没打算交给机器做 04/08 23:47
84F：→ are2:但我推测 假设你能赢 大概不用布林通道也可以赢 04/08 23:48
85F：→ UltraSeven:那不就对了... 布林通道是可以写出程式的 写不好~ 04/08 23:48
86F：→ UltraSeven:不可能是布林通道问题 不然我也可以把问题怪到均线 KD 04/08 23:49
87F：→ UltraSeven:写不好只有一个问题 就是本身程式的逻辑就很烂 就这样 04/08 23:49
88F：→ are2:我意思是说那不适合拿来判断多空依据 04/08 23:50
89F：→ UltraSeven:或是好的逻辑写不出来~ 我用布林通道胜率跟利润会提高 04/08 23:50
90F：→ are2:哈哈 你要说烂就烂 你开心就好 04/08 23:50
91F：→ UltraSeven:我本来意思也就不是拿来当进场依据. 你要回头去看一下 04/08 23:51
92F：→ UltraSeven:主要是拿来当出场停利用的 出场停利不代表要马上反向耶 04/08 23:52
93F：推 are2:你知道有多少的大行情 会因此漏掉吗 04/08 23:53
94F：→ are2:很抱歉 我当初写的程式 也是用他来停利........ 04/08 23:54
95F：→ are2:而且我试过很多种方法来做修正 变形 04/08 23:54
96F：推 UltraSeven:如何保有已经获得的点数 难道不比判断多空重要吗? 04/08 23:54
97F：→ are2:到最後 都是白动手脚 04/08 23:54
98F：→ UltraSeven:不太觉得会漏掉甚麽大行情 有转弯就再追进去就好了 04/08 23:55
99F：→ UltraSeven:而且会这样大概就是漫步通道边缘跟突破波动率这两种 04/08 23:56
100F：→ UltraSeven:作法 程式分不清楚而已~ 然後缩回通道内就又顺向了 04/08 23:57
101F：→ UltraSeven:所以你觉得会漏掉~ 可是基本上这是两种不同的走法 04/08 23:57
102F：推 are2:基本上 不出 绝对是比较好 你只在乎胜率的事情而已 04/08 23:58
103F：→ UltraSeven:不过漫步通道边缘的走势 主观交易也会觉得很赌烂... 04/08 23:59
104F：→ UltraSeven:杂音讯号常常会不定期跑出来... 这跟程式怎麽写无关 04/09 00:00
105F：→ UltraSeven:我觉得单方面在乎是不是一棒就全垒打很一厢情愿~ 04/09 00:00
106F：推 are2:市场上没有杂讯这回事 只有你信不信 跟不跟而已 04/09 00:01
107F：→ UltraSeven:有些型态就不是全垒打的型 有些一眼看就知道很容易出 04/09 00:01
108F：→ UltraSeven:程式既然没办法判断单次全垒打机率高不高 当然只能 04/09 00:02
109F：→ UltraSeven:下了 然後开始祈祷说 这次会全垒打... 我觉得这样很糟 04/09 00:02
110F：→ UltraSeven:不过程式交易本来就是这样 期望10次3次是全垒打就好 04/09 00:03
111F：→ UltraSeven:至於是哪三次出现 不太重要 反正最後有3次就好了 04/09 00:04
112F：→ UltraSeven:我个人观点 是很不认同这种作法啦... 但只是个人观点 04/09 00:05
113F：→ UltraSeven:有人喜欢顺势逻辑下去然後被巴到死 其实也跟我无关 04/09 00:06
114F：→ UltraSeven:可是顺势逻辑不加滤网去停利 被巴到死是必然的事情 04/09 00:06
115F：→ UltraSeven:这我也不用拿什模回测证据证明 问问在场的程式交易者 04/09 00:07
116F：→ UltraSeven:自己的感受就可以知道了... 不能说这样做是错的~ 04/09 00:08
117F：推 are2:A从头到尾就是在批评这样的方法啊 甚麽不能说这样是错的 04/09 00:08
118F：→ UltraSeven:但是知道一定会这样还去做 那叫作自虐 自作自受... 04/09 00:09
119F：→ UltraSeven:只能期待说 最後结果真的是好的 赢赌就赢话 那就是对了 04/09 00:09
120F：推 are2:不又是在批评吗 04/09 00:10
121F：→ UltraSeven:如果最後结果很不幸 过程忍得很累 结果也很烂.... 04/09 00:10
122F：推 pou:r2颤神 u姐战神 04/09 00:11
123F：→ UltraSeven:或许就可以称为是错的作法... 但程式交易都要做很久 04/09 00:11
124F：→ UltraSeven:谁赢谁输 时间还没到都还不知道 所以.. 对错还没决定 04/09 00:12
125F：推 are2:我老实说 你从头到尾的文 我没有一句看得懂 你的文笔很糟 04/09 00:14
126F：推 UltraSeven:我觉得我写得已经很清楚了 看不懂我也没办法.... 04/09 00:15
127F：→ are2:总结一句话 你心里认为 "顺势交易者 可笑" 04/09 00:15
128F：→ UltraSeven:我不认为顺势交易者可笑啊~ 那是你自己脑补的结果 04/09 00:16
129F：→ UltraSeven:我觉得可笑的是 顺势交易却不知道这个``势``的可能范围 04/09 00:16
130F：→ are2:我讲一句你可以顶十句 也真服了你 04/09 00:17
131F：→ UltraSeven:硬要风酬比很烂的点进 期待又是一次全垒打~ 04/09 00:17
132F：→ are2:请问你懂甚麽叫作风酬比吗? 04/09 00:18
133F：→ UltraSeven:或是明明已经吃到满足点了 结果还期望会继续增加获利 04/09 00:18
134F：→ are2:请不要告诉我 我感觉这边赢的话XXX 输的话XXX 04/09 00:18
135F：→ UltraSeven:噗~ 你觉得我不懂要教我吗 可以啊~ 又没不让你讲 04/09 00:18
136F：→ are2:我只能跟你说 实际上的盘 没有风酬比这种东西 04/09 00:19
137F：→ are2:他是无形 04/09 00:19
138F：→ UltraSeven:风酬比... 进场的停损位置跟预计停利位置的比例 04/09 00:19
139F：→ are2:风酬比 是在你的帐户里 你的风险 你的报酬 04/09 00:20
140F：→ UltraSeven:你觉得没有就算了 这没甚麽好辩的 辩赢了也不会赚钱 04/09 00:20
141F：→ are2:如果你进场前就想着要停利 那肯定 你把盘想得太死了 04/09 00:21
142F：→ UltraSeven:基本上 不是死 是预先已经心理有盘算大概到哪里而已 04/09 00:21
143F：→ UltraSeven:盘当然有自己的走法 也常常会超过满足点 但是机率不大 04/09 00:22
144F：→ UltraSeven:如果机率真的那摩大 顺势交易就不会那麽辛苦了.... 04/09 00:22
145F：推 are2:我乾脆直接说一个事实 整个盘 无论哪一国 哪一种商品 04/09 00:23
146F：推 DragonLai:好长阿 买完消夜再来看... 04/09 00:23
147F：→ are2:都是盘整的时间远超过大趋势 04/09 00:23
148F：→ UltraSeven:而且你根本就搞错了 先把停利点规画出来 是看这趟交易 04/09 00:23
149F：→ are2:所以在那边吃震荡会觉得很好赚 很容易变成这样 04/09 00:23
150F：→ UltraSeven:在不确定胜率的状况下 停损跟预计停利的比例划不划算 04/09 00:24
151F：→ are2:有很多人用这样的方法 赚到了些钱 甚至贪起心 跑去当卖方 04/09 00:24
152F：→ UltraSeven:如果看起来很划算 就安心让他跑 不划算就要小心作 04/09 00:25
153F：→ are2:我知道你在说甚麽 但这种方法我试过无数次了 讲难听点 废话 04/09 00:25
154F：→ UltraSeven:这跟是不是震荡根本就无关 因为n字测幅是顺势单~ 04/09 00:25
155F：→ UltraSeven:根本就不是震荡单~ 看得出来是震荡单我就上下做就好了 04/09 00:26
156F：→ UltraSeven:好啦 我要去睡觉了 睡觉前放大决招~ 奇怪... 我干吗 04/09 00:27
157F：→ UltraSeven:要说服你打这多字 觉得没用就算了反正我也没要收你钱 04/09 00:28
158F：推 are2:我很少在ptt上发文啦 但你常常在ptt自找麻烦 04/09 00:28
159F：→ UltraSeven:我也觉得我写那个文章是自找麻烦 但是写文章可以让自己 04/09 00:29
160F：→ UltraSeven:思路更清楚~ 我习惯用这种方式训练自己的想法 就这样 04/09 00:30
161F：→ UltraSeven:只是道不同 不相为谋 既然你不认同我的讲法 不讲就是了 04/09 00:30
162F：推 hotisaac:U大的概念是还不错的，不过要具体化每个人用的工具都不同 04/09 00:31
163F：推 Sergeant:大家不用生气 在零和市场别人不同意你应该要觉得高兴才对 04/09 00:31
164F：→ UltraSeven:只是还是要奉劝原波 顺势交易被巴到死是必然发生的 04/09 00:31
165F：→ UltraSeven:如果真的下定决心要顺势程式交易 那就要有被巴到死~ 04/09 00:32
166F：→ wekl:两位大大讨论的议题(停利) 刚好是我这两天在思考的问题 04/09 00:32
167F：→ hotisaac:U大发教学文前，就有一直注意U大的推文，因为对於一个顶 04/09 00:33
168F：→ UltraSeven:的心理准备跟资金准备 逻辑不改就是被巴到死 必然!!! 04/09 00:33
169F：→ hotisaac:尖的策略，推的文的确都是满重点的，不过之後看教学文才 04/09 00:33
170F：→ UltraSeven:有赴死的准备再去作 会比较不容易懊悔自己的作法 04/09 00:34
171F：推 are2:我只知道有个人是赚到死的赢家 叫做卷商 04/09 00:34
172F：→ hotisaac:知道跟我是走不同的路，可能就是项目一样，但大家逐渐 04/09 00:34
173F：→ hotisaac:迈向完备策略的路程和所使用的工具不同罢了。 04/09 00:34
174F：→ UltraSeven:千万不要做到最後才在那边怨叹自己怎麽会相信程式交易 04/09 00:35
175F：→ UltraSeven:程式交易没有不好 不好的都是人自己的心态跟策略 04/09 00:35
176F：→ wekl:op版有一篇推文 yuting0103:环游个屁....去年底差点死掉 04/09 00:36
177F：→ wekl:去年下半年用顺势交易 会被巴掉一千多点 跳空盘太多.. 04/09 00:37
178F：推 are2:去年下半年 我连赚七个月......... 04/09 00:37
179F：推 UltraSeven:噗~ 霍建华每天都固定赚50P以上 让我好羡慕~ 04/09 00:38
180F：推 Sergeant:也不一定 看你顺多大的势 04/09 00:39
181F：→ wekl:可能我的公式是参考他的想法写的 所以被巴的情况也很类似 04/09 00:39
182F：→ wekl:请教are2大大是用日K还是30分K 连赢七个月很厉害.. 04/09 00:42
183F：推 pou:我猜是 10000tick 一跟 04/09 00:43
184F：推 are2:我今年二月中到现在是亏的 04/09 00:43
185F：推 UltraSeven:to h大... 其实也很多人跟我反应...我那几招上班很难用 04/09 00:44
186F：→ are2:我觉得用几分K不重要 我同一个策略会把5 10 15 20 30 45 60分 04/09 00:44
187F：→ are2:还有日K都测过 这能看出合不合理 04/09 00:45
188F：→ UltraSeven:不盯盘是根本没办法用的 还要一直计算测幅跟画线 04/09 00:45
189F：→ are2:最後要切哪一个分K下去玩 根本是看喜好 04/09 00:45
190F：推 pou:u姐 我只能说你的方法真的不适用程式交易 你自己主观滤网太多 04/09 00:48
191F：推 are2:我曾经也写过好几支胜率六七成的程式 但是真的不要这样做 04/09 00:48
192F：→ pou:哪个时候要滤 哪个时间不要用 哪种点要滤 哪种不要 04/09 00:48
193F：→ pou:很难明确定义给电脑知道 你真的学程式去测就知道了 04/09 00:49
194F：推 UltraSeven:= = 我还是不知道我的方法到底是在说哪个方法??? 04/09 00:49
195F：→ UltraSeven:我还是一样觉得是n字我就算测幅 到了就闪 闪错再进 04/09 00:50
196F：→ pou:我是说n字这各方法 还有型态也很难定义 04/09 00:50
197F：→ UltraSeven:另外说是我主观判断也不太对 因为转折处基本上是看KD 04/09 00:51
198F：→ UltraSeven:说我是靠经验去判断的也不完全对 基本上我会尊重指标 04/09 00:51
199F：→ UltraSeven:我不会指标没转向 我硬说这是n字 它一定会到满足点 04/09 00:52
200F：→ UltraSeven:不过P大讲的也没错 = = 以我程式能力的确是写不出来 04/09 00:53
201F：推 pou:其实很多方法都能赚 只是有没有办法量化是各问题 04/09 00:53
202F：推 are2:哈 你知道看盘软体的平行线都怎麽写的吗? 04/09 00:54
203F：→ UltraSeven:我当然也希望说可写成程式 问题是写不出来 就要认份点 04/09 00:55
204F：→ UltraSeven:说真得我不知道 因为我也不是本科的... 我观念是可以 04/09 00:56
205F：推 pou:恩 我个人觉得没办法量化的方法 其实很难在这版讨论 04/09 00:56
206F：→ UltraSeven:自己画 一秒钟会好 我干吗找自己麻烦花几小时去学写 04/09 00:57
207F：→ pou:u姐 我并没有不相信你的方法不行 只是这里是程式交易版 04/09 00:57
208F：推 are2:我试说 那个看盘软体的功能 他怎麽帮你算出斜率的 04/09 00:57
209F：→ UltraSeven:这是我自己懒的问题... 因为交给程式我是绝对不放心的 04/09 00:57
210F：→ UltraSeven:ㄟ 有吗 = =/// 我去看了第一篇 没道理这是``程式`` 04/09 00:59
211F：→ UltraSeven:交易版啊 不是TRADING版而已吗.... 怎麽范围缩小了 04/09 00:59
212F：推 pou:囧 我的语义怪怪的 我是说 我相信你的方法 04/09 00:59
213F：→ UltraSeven:其实相不相信没差啦... 要不要照作也没差 交易本来就 04/09 01:00
214F：→ pou:哈 我一直定义是程式交易 去看历史 u姐是对的 颗颗 04/09 01:01
215F：→ UltraSeven:是自己的事情 交流也只能是站在平行线上互相沟通而已 04/09 01:01
216F：推 pou:不过我是不相信霍建华 04/09 01:03
217F：推 UltraSeven:不过板上文章好像真的90%以上都是程式交易的... ==/// 04/09 01:03
218F：→ UltraSeven:算我来错地方 因为我压根就不是走程式交易的方法~ 04/09 01:04
219F：→ UltraSeven:我相信程式交易精神 但是工具上是我的罩门 写不出来.. 04/09 01:06
220F：推 likesea:其实什麽方法都可能赚钱，只要不要武断就好。 04/09 01:30
221F：→ likesea:大家都是在摸市场，讲道理有时真的难分高下，不比绩效 04/09 01:31
222F：→ likesea:的话，建议还是分享多过於主观的批评来得好。 04/09 01:33
223F：推 dontblame:我通常不会认为「某种方法不行」或「非要某种方法不可」 04/09 01:56
224F：→ dontblame:「不行」我只会觉得是我会的还不够深入 04/09 01:56
225F：→ dontblame:「非怎样不可」我会觉得 是因为 我懂得还不够广 04/09 01:56
226F：→ loveenvy:同意楼上的说法，在市场越久，我越觉得自己浅薄，话也不 04/09 12:00
227F：→ loveenvy:敢说满。但我唯一相信的是，若无法把操作制度用文字叙述 04/09 12:01
228F：→ loveenvy:明白，那这种主观交易的逻辑正确与否是值得商榷的 04/09 12:02
229F：推 webb:可以长期获利的主观交易~是无法有逻辑的..市场往往也是如此XD 04/09 12:55
230F：推 UltraSeven:主观交易还是可以归纳出一些原则出来啦 也不可能无原则 04/09 13:10
231F：→ UltraSeven:在那边乱作就可以赢了~ 比如说型态 N字波型 测幅~ 04/09 13:11
232F：→ cys:如果你很有纪律照着这些原则做 就是程式交易啊 04/10 13:42
233F：推 UltraSeven:问题是 原则写不出严格定义去给电脑执行啊~ 型态很难写 04/10 15:57
234F：推 cys:程式交易并不局限在一定要写成程式及丢给电脑 04/10 16:49
235F：→ UltraSeven:痾ˊ = = 问题是这样也很难回测啊 有些人就是要回测啊 04/10 21:23
236F：推 waiter337:话说我在书上看到,包杰宁通道本身还有改良版的 04/11 10:53
237F：→ waiter337:像是"包杰宁指标",之前好像再某本书看到过"溢口"交叉,或 04/11 10:54
238F：→ waiter337:许是种办法,如果适用包杰宁通道,应该是型态学,进出场点 04/11 10:56
239F：→ waiter337:利用上下界线,而"包杰宁指标"用的是量化的数据,好像有在 04/11 10:56
240F：→ waiter337:搭配kd之类的三合一混合图做出来的,就像= =那些老师莫名 04/11 10:57
241F：→ waiter337:奇妙的软体上才会出现的那种,效用不可知 04/11 10:57
242F：→ midnight9:会赚就是有用 不会赚就是没用 04/11 14:18