作者deltahedge (day trader)
看板Trading
標題Re: [心得] Vega的操作
時間Mon Apr 30 11:43:36 2012
賣方在完美時機
還是會有大的可賺^^
Z大厲害~
可惜沒到結算走~~
※ 引述《ZZealot (型男3號)》之銘言：
: 選舉這次我賣近買遠一百多萬
: 選舉結束完第一天開盤平倉賺3x萬
: 如果擺到結算可賺一百多萬 剛好一倍
: 此招效用跟蝶式雷同
: 結算在你做單的價位是賺最多的
: 且此招幾乎只要支付權利金 不用擔心被催繳
: ※ 引述《deltahedge (day trader)》之銘言：
: : 純粹
: : Black and Scholes
: : 讀通了你就懂了
: : 整組建倉還是一起建
: : 一組可收5000
: : 我做第二種
: : 10萬收5萬多
: : 建倉一起建~~因為我沒辦法預期
: : 等一下 IM V的方向
: : 或指數的方向
: : 就像
: : 離場時一起走
: : 部位在場上單獨飄
: : 都是風險
: : (就是做方向)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.211.255.236
1F：推 stevenkane:想請教一下D大，若真的有大事件發生而指數跌停，也就是 04/30 12:55
2F：→ stevenkane:跌了500點，這樣的損益是如何呢? 04/30 12:59
3F：→ deltahedge:跌停~那就得靠2月7100P撘救了 04/30 13:01
4F：→ deltahedge:畢竟這種部位"幾乎"把delta跟gamma hedge掉了 04/30 13:02
5F：→ deltahedge:所以你要明白一個問題^^ 04/30 13:03
6F：→ deltahedge:結算的OP~他的IV會跑到哪裡?...很重要喔^^ 04/30 13:03
7F：→ petershih67:真的大跌應該更爽，因為二月的隱含波會噴更高 04/30 14:17
8F：→ stevenkane:好像有點感覺了，那再請教一下，一次一定要做四口嗎? 05/01 00:02
9F：→ stevenkane:可不可以只賣一口近買一口遠，就把delta跟gamma hedge 05/01 00:03
10F：推 pitching:跌了500點..這樣的頭組已經不再delta-neutral了吧 05/01 21:48
11F：→ deltahedge:好像~應該~還是有~ 05/02 10:27
12F：→ deltahedge:因為部位是買二月73C+71P賣一月73C+71P 05/02 10:29
13F：→ deltahedge:Steven大~架四方~~比較合理(也不怕大漲)反正不是做方向 05/02 10:30
14F：→ deltahedge:是做Vega的 05/02 10:30