作者deltahedge (day trader)
看板Trading
标题Re: [心得] Vega的操作
时间Mon Apr 30 11:43:36 2012
卖方在完美时机
还是会有大的可赚^^
Z大厉害~
可惜没到结算走~~
※ 引述《ZZealot (型男3号)》之铭言：
: 选举这次我卖近买远一百多万
: 选举结束完第一天开盘平仓赚3x万
: 如果摆到结算可赚一百多万 刚好一倍
: 此招效用跟蝶式雷同
: 结算在你做单的价位是赚最多的
: 且此招几乎只要支付权利金 不用担心被催缴
: ※ 引述《deltahedge (day trader)》之铭言：
: : 纯粹
: : Black and Scholes
: : 读通了你就懂了
: : 整组建仓还是一起建
: : 一组可收5000
: : 我做第二种
: : 10万收5万多
: : 建仓一起建~~因为我没办法预期
: : 等一下 IM V的方向
: : 或指数的方向
: : 就像
: : 离场时一起走
: : 部位在场上单独飘
: : 都是风险
: : (就是做方向)
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc)
◆ From: 218.211.255.236
1F：推 stevenkane:想请教一下D大，若真的有大事件发生而指数跌停，也就是 04/30 12:55
2F：→ stevenkane:跌了500点，这样的损益是如何呢? 04/30 12:59
3F：→ deltahedge:跌停~那就得靠2月7100P撘救了 04/30 13:01
4F：→ deltahedge:毕竟这种部位"几乎"把delta跟gamma hedge掉了 04/30 13:02
5F：→ deltahedge:所以你要明白一个问题^^ 04/30 13:03
6F：→ deltahedge:结算的OP~他的IV会跑到哪里?...很重要喔^^ 04/30 13:03
7F：→ petershih67:真的大跌应该更爽，因为二月的隐含波会喷更高 04/30 14:17
8F：→ stevenkane:好像有点感觉了，那再请教一下，一次一定要做四口吗? 05/01 00:02
9F：→ stevenkane:可不可以只卖一口近买一口远，就把delta跟gamma hedge 05/01 00:03
10F：推 pitching:跌了500点..这样的头组已经不再delta-neutral了吧 05/01 21:48
11F：→ deltahedge:好像~应该~还是有~ 05/02 10:27
12F：→ deltahedge:因为部位是买二月73C+71P卖一月73C+71P 05/02 10:29
13F：→ deltahedge:Steven大~架四方~~比较合理(也不怕大涨)反正不是做方向 05/02 10:30
14F：→ deltahedge:是做Vega的 05/02 10:30