因為才正在慢慢踏入程式的領域 本身還沒有底 一個陽春的交易策略開始讓我擔憂 進而讓我在最近思考一些道理 對於許多波段的策略上 停損通常在1%或者100點 (常聽到 來源不可考) 而我也發現他們常說,每次看到突破1000的連續虧損就很擔心策略失效 而當沖停損大約都在30 (然後我自己這半年找出來的最大連虧在317,與333蠻近的) 後面會提到 也就是他們觀察最大評價虧損之後,來瞭解或比較這個策略的穩定性 而我自己聯想後,想出一些問題 一般來說,波段與當沖的資金槓桿或者說資本的比例大約在3:1 例如100萬玩波段,那當沖就是33萬 那我可不可以推得 "那波段的停損約在100,而當沖就是33" 接著我又在推得 "波段的最大評價(連續)虧損是1000,所以當沖也就是大約在333上下",比例上的差距不大 (或者說差不了多遠,不可能變成500,或是666) 或者只剩100,200 其他一 最後我還想到對於策略上的不同會不會另有影響 假如是 通道系統策略 與 非通道系統策略 是否也有"很明顯"的差別 如果是很相近,也就代表不管策略怎麼變,該賠的永遠會出現?(個人淺見是覺得不大可能) 其他二 假如是"相同屬性(開發區)的交易策略"(例如"其他一"的其中一種)的情況下 就假設都是通道系統的情況下 內含參數要是不同,例如一個length(9) 而另一個為length(13) 這樣停損與最大連虧也會"很明顯"的不同嗎? =====加減碼與停損與最大評價虧損===== 關於例用波動率加減碼的情況下 打個比方好了,例如做1~3口的加減碼 基本單口獲利約100萬 使用了加減碼策略之後 總共獲利提高到160萬 (約1.6倍) 那最大評價虧損是否也是會提高約1.6倍上下左右 當然問的有點沒邏輯性 是希望說 1.我是想說不定可以藉由這些停損與最大虧損的比例穩定度上 來確定某個交易策略的穩定度 不會因為在(測試區)調整了些微的小參數就導致差距過大失去高原效應 或者回測各參數的績效過於發散 2.為了目前己上線交易,但是沒啥回測績效的交易策略,打點強心針 = =" (自私) --

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