因为才正在慢慢踏入程式的领域 本身还没有底 一个阳春的交易策略开始让我担忧 进而让我在最近思考一些道理 对於许多波段的策略上 停损通常在1%或者100点 (常听到 来源不可考) 而我也发现他们常说,每次看到突破1000的连续亏损就很担心策略失效 而当冲停损大约都在30 (然後我自己这半年找出来的最大连亏在317,与333蛮近的) 後面会提到 也就是他们观察最大评价亏损之後,来了解或比较这个策略的稳定性 而我自己联想後,想出一些问题 一般来说,波段与当冲的资金杠杆或者说资本的比例大约在3:1 例如100万玩波段,那当冲就是33万 那我可不可以推得 "那波段的停损约在100,而当冲就是33" 接着我又在推得 "波段的最大评价(连续)亏损是1000,所以当冲也就是大约在333上下",比例上的差距不大 (或者说差不了多远,不可能变成500,或是666) 或者只剩100,200 其他一 最後我还想到对於策略上的不同会不会另有影响 假如是 通道系统策略 与 非通道系统策略 是否也有"很明显"的差别 如果是很相近,也就代表不管策略怎麽变,该赔的永远会出现?(个人浅见是觉得不大可能) 其他二 假如是"相同属性(开发区)的交易策略"(例如"其他一"的其中一种)的情况下 就假设都是通道系统的情况下 内含参数要是不同,例如一个length(9) 而另一个为length(13) 这样停损与最大连亏也会"很明显"的不同吗? =====加减码与停损与最大评价亏损===== 关於例用波动率加减码的情况下 打个比方好了,例如做1~3口的加减码 基本单口获利约100万 使用了加减码策略之後 总共获利提高到160万 (约1.6倍) 那最大评价亏损是否也是会提高约1.6倍上下左右 当然问的有点没逻辑性 是希望说 1.我是想说不定可以藉由这些停损与最大亏损的比例稳定度上 来确定某个交易策略的稳定度 不会因为在(测试区)调整了些微的小参数就导致差距过大失去高原效应 或者回测各参数的绩效过於发散 2.为了目前己上线交易,但是没啥回测绩效的交易策略,打点强心针 = =" (自私) --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc) ◆ From: 59.126.31.201 ※ 编辑: waiter337 来自: 59.126.31.201 (05/03 04:41)